❶ 美元/瑞士法郎的即期匯率為1.6070/1.6090是什麼意思
(1)根據利率平價,即期利率高的貨幣遠期貶值.貶值率與利率差一致,本題遠期應該是美元貶值.貶值量為:1.2*(10%-6%)/4=0.012,美元兌瑞士法郎3個月遠期匯率應為1.2-0.012=1.188
(2)銀行給出的3個月遠期匯率為1美元=1.12瑞士法郎，低於平價理論下的匯率,即為美元的匯率貶值率高於利差.套匯有利,可以將100萬美元即期兌換成瑞士法郎進行三個月投資,同時簽訂一個賣出將收回的瑞士法郎投資本利遠期合同,到期時投資收回並按合同賣出,減去美元機會成本,可獲收益:
1000000*1.2*(1+6%/4)/1.12-1000000*(1+10%/4)=62500美元
❷ 已知1美元=1.0845-1.0496瑞士法郎,1美元=0.6652-0.6665歐元,請計算歐元兌瑞士法郎
目前歐元與瑞士法郎匯率大約是1.2980，即100歐元=129.8瑞士法郎。，另外你給的數據有錯，目前1美元約等於0.9840瑞士法郎，而1美元約等於0.7578歐元。而且你給的美元兌法郎匯率下限是1.0845，上限反而是1.0496？
另：若按你的數據進行計算，則1歐元=1/0.6652-0.6665美元=1.5004-1.5033美元，與美元兌法郎匯率分別相乘，取最大區間即可。
最後，利用中間貨幣進行計算也是可以的，因為世界各貨幣間保持了一種平衡，不過可能會有一定的誤差，源於各地交易的差額