① 國際金融的一道計算題
(1)三個月遠期升水為GBP1=USD1.6055/1.6085
(2)紐約市場有利，賣出英鎊，買入三月期美元債券，在3月遠期市場上買入英鎊賣出美元。收益算一下就好了。這叫做無風險套利。
② 求大神幫忙，國際金融題
即期買入20萬英鎊需要美元數=20萬*1.9880，存一年後本息和=20萬*1.9880*（1+6%）
20萬*1.9880美元的機會成本=20萬*1.9880*（1+4%）
遠期匯率GBP1=（USD1.9860-0.0200）/（1.9880-0.0190）=1.9660/1.9690
遠期賣出20萬英鎊，可獲得美元=20萬*1.9660
損益=20萬*1.9660-20萬*1.9880+20萬*1.9980*6%-20萬*4%
=20萬*（1.9660-1.9880）+20萬*（6%-4%）
=11576美元
③ 國際金融套匯題 求解 急急急！！！！！！！！！！！！
GBP1=USD 1.16180/96且USD1=JPY 119.63/65
可以推斷出GBP1=JPY 138.986134/139.94264
比倫敦市場低：GBP1=JPY 195.59/79少，可以金融套匯
先在倫敦市場上換成日元，在去東京市場換美元，最後回紐約換英鎊
④ 國際金融計算題
均衡匯率問題.借美元,即期投資瑞士法郎,6個月後投資本利換回美元,與美元借款本息一致,設遠期匯率為R,則有:
1.7240*(1+10%/2)/R=(1+6%/2)
R=1.7575
利率高的貨幣遠期貶值.
⑤ 設某日的外匯行情如下:紐約市場GBP1=USD1.5000/10加拿大市場USD1=CAD1.7200/10 倫
1、嘗試套匯路線USD---CAD---GBP--USD,1.7205/2.5205*1.5005=1.0242>1所以存在套匯機會.
2、按1路線進行套匯，1.7200/2.5210*1.5000=1.0234，所以經過套匯1英鎊可以獲利0.0234英鎊，0.0234*100=2.34萬，所以套匯收益為2.34萬美元。
⑥ 某日中國銀行外匯報價為GBP1=USD1.9682/1.9687,若你要賣出美元,該使用哪個價格
報價GBP＝USD1.9682／1.9687，這里英鎊為基準貨幣，美元為報價貨幣，1.9682為報價者買入基準貨幣的價格，1.9687為報價者賣出基準貨幣的價格（匯率）
你賣出美元，即報價者賣出英鎊（基準貨幣），為賣出價1.9687
⑦ 金融題，急急急
這是均衡匯率的計算問題
英鎊利率為7%,美元利率5%，即期匯率GBP1=USD1.80
就有一種可能:借美元(借期三個月,存與貸利率一樣),即期兌換成英鎊,存款(存期三個月,利率7%),三個月以後連本帶利取出,再兌換成美元（遠期匯率設為R）,以償還借美元的本利,市場處於均衡時,理論上可以計算出均衡匯率R
1/1.8*(1+7%/4)*R=1*(1+5%/4) ,R=1.7912
顯然R減小了,也就是說英鎊貶值(經濟學家凱恩斯的利率平價理論主要意思就是即期利率高的貨幣遠期貶值)
1.8-1.7912=0.0088,即88點
倫敦市場上美元遠期升水88點
⑧ 解答以下 外匯題目
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⑨ 國際金融計算題，求大神~！！！！！！1
即期貿易合同簽訂後,為了防範三個月收到的英鎊貶值風險,出口商與銀行簽訂賣出100萬英鎊的遠期合同(價格1.96),鎖定將來的收益.到期時如果匯率變化如預期小於1.96,避免了損失的風險,當然如果到期時匯率大於1.96,訑失去了增加收益的可能性.