① R語言或者EViews如何具體預測出用garch模型擬合的股票的波動率
eviews比較方便，views裡面做
② 求助 如何使用rgarch 包做帶外生變數的garch模型
沒看到數據。說一下操作方法：
將函數ugarchspec()中的mean.model參數的子參數external.regressors設定為滬深300指數的收盤價格；將函數ugarchspec()中的variance.model參數的子參數external.regressors設定為中國平安的成交量，即可。
③ 如何用 GARCH（1，1）模型計算匯率波動和Eviews的操作步驟
匯率去中國銀行的網站可以找到
GARCH(1,1)你去看 john hull的書里有叫你怎麼操作的
④ R語言中怎麼實現SARIMA-GARCH模型的參數估計
對R做平穩性檢驗，結果顯示，在5%的顯著性水平下接受拒絕原假設，表明不存在 ... 在建立計量經濟模型時，總要選擇統計性質優良的模型 對上證指數收益率序列AR（3）模型進行條件異方差的ARCHLM檢驗（滯後8階），結果給出 AR模型的參數估計 GARCH
⑤ R語言中EGARCH模型擬合結果的參數shape有什麼含義
有的時候是這樣的，你的模型建立是有很大問題的 我替別人做這類的數據分析蠻多的
⑥ 用r語言的rugarch包的ugarchforecast預測garch模型的波動率，向前預測100步，為什麼sigma是逐漸遞減的
100部預測應該算多了吧，預測步數多了後收斂於無條件方差
⑦ R語言中如何實現garch和虛擬變數一起的回歸方程
這是金融的內容吧，我回去研究研究。