Ⅰ 外匯期權價格問題
樓主 你的期權是不是過了大半個多月才跌回你當時買入的那個0.9170的
期權是有時間價值的 放的時間越長時間價值越少而且越到期時間價值越來越無線趨近於零
我估計當時你買的期權執行價格應該是0.91 也就是澳元要跌倒0.91以下你才有錢賺
即期匯率對比0.91 少1分你1份賺1塊 如果純不論時間價值的話你在0.9020那時候你的期權內在價值為0.8元 1.3-0.8的差價0.5美金是你的期權的時間價值
Ⅱ 外匯期權
有外匯風險，因為三個月後付款時歐元有可能升值。
購買三個月期的期權：
如果三個月後歐元貶值，放棄期權，購買現匯支付貨款，損失期權費5萬美元。
如果三個月後歐元不變或者升值小於1.1795，放棄期權，購買現匯支付貨款，損失期權費5萬美元。
如果三個月後歐元升值超過1.1795，執行期權，支付貨款1.1795×1000=1175.5萬美元，支出期權費5萬美元。
如果三個月後歐元升值等於1.1795，執行和不執行一樣。支付貨款1.1795×1000=1175.5萬美元，支出期權費5萬美元。
Ⅲ 外匯期權費率
外匯期權(foreign exchange options)也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。 外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。（源--通--匯--國--際）
Ⅳ 為什麼外匯期權的買賣價格和執行價格不一樣
執行價就是行權價
外匯期權的執行價就是事先約定好的買賣外匯的價格，
比如你購買了一份美元的外匯期權，三個月的，行權價是人民幣對美元1：6 ，這就是說，等到三個月到期的時候，不管市場上人民幣對美元的匯率是多少，你都可以用1：6的匯率用人民幣換美元。
因為期權是一種權利，所以你可以選擇執行，也可以不執行。當市場上匯率變為1：5或更少的時候，你可以執行期權，這樣用一元人民幣換的美元就更多了。如果市場上匯率變為1：7或以上，你就可以不執行期權，而是在市場上直接買賣。
Ⅳ 遠期匯率、即期匯率和外匯期權之間的關系是什麼
遠期匯率相當於是基於匯率為標的資產的遠期合約，就是說未來交割時以現在約定的價格進行匯率成交（所謂匯率成交就是假如我們約定1美元：6.5人民幣在一年後交易，那一年後不管到時候匯率是多少上述1：6.5不變）
即期匯率自然和它名字一樣，就是今天的匯率
外匯期權是基於匯率為標的資產的期權合約，它是給期權多頭在未來以約定價格進行交割的權利。注意它和遠期匯率的不同在於後者是必須發生交易，而外匯期權多頭可以選擇不交易（還是那個例子，如果擁有1：6.5的外匯期權，如果1年後匯率是1：6.3，那我用人民幣換美元直接按當時的1：6.3換更劃算，我就不執行期權；而遠期是一定要執行的）。購買外匯期權要先付一筆錢作為這種權力的補償。
Ⅵ 請問什麼是外匯期權的執行價和現貨價格，它們有怎樣的區別和聯系
執行價格是期權到期日的 執行匯率 現貨價格是現在的匯率價格
期權費會隨著現貨價格的變動而變動
Ⅶ 外匯期權的價格即外匯期權的什麼是市價還是匯率
外匯期權（foreign exchange options）也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。 外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
Ⅷ 外匯期權交易計算題~歐式期權~匯率~！！！急急急！
首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。
當三個月後英鎊兌美元匯價（即期匯率）低於期權合同價格（題中的協定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。
當￡1=
＄1.4000時，我外貿公司行權，1000萬英鎊兌換得到1495萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=7.475萬美元。所以，一共得到1400
-
21.2
-
7.475
=
1371.325（萬美元）。
當￡1=
＄
1.6000時，不行權，此時，以即期匯率計價，1000萬英鎊兌換得到1600萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=8萬美元。所以，一共得到1600
-
21.2
-
8
=
1570.8（萬美元）。
今天才上線，不好意思，回答得遲了，希望還可以對你有所幫助~
Ⅸ 關於外匯期權的計算
題目沒錯,你要看清楚.本幣外幣思想在外匯交易中是不存在的,只要能套利就行.
這題出的還簡單了,正常的給出的肯定是買賣2個價格都要有的.
usd1000萬=jpy108000萬,期權價格1.5%,平衡點就是108000x1.5%=jpy1620萬+108000萬=jpy109620萬，最大虧損就是期權價格本身，第3問有問題，最大收益無法計算，因為看漲可以無限
Ⅹ 跪求外匯期權收益計算公式
1.62+0.0161=盈虧平衡1.6361 高於你賺低於你賠
最大虧損為161美金