swap干预汇率

❶ 是什么意思，外汇里的swap是啥

外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。
外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。
外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合，具体而言，银行与客户协商签订掉期协议，分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和交割日与银行进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和交割日与银行进行反方向转换的业务。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。
例，一家广东省内贸易公司向美国出口产品，收到货款100万美元。该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出。同时，公司需从美国进口原材料，将于3个月后支付100万美元的货款。此时，这家贸易公司是持有美元，短缺人民币资金，若当时的美元兑人民币为8.10，公司以8.10的价格将100万美元换成了810万人民币，三个月后需要美元时，公司还要去购汇(用人民币换回美元用于支付)。这样，公司在做两笔结售汇交易的同时，承担着汇率风险。如果三个月后人民币贬值为8.15，公司就必须用815万人民币换回100万美元，产生了5万人民币的损失。在中国银行开办掉期业务后，这家公司可以采取以下措施来对冲风险：叙做一笔3个月美元兑人民币掉期外汇买卖：即期卖出100万美元买入相应的人民币，同时约定3个月后卖出人民币买入100万美元。假设美元三个月年利率为3%，人民币三个月年利率为1.7%，中国银行利用利率平价理论加之风险预期再加之金融产品风险等级得出的掉期点数为-450，则客户换回美元的成本就固定为8.055。如此，公司解决了流动资金短缺的问题，还达到了固定换汇成本和规避汇率风险的目的。

❷ 请问 swap是什么意思

Swap：交换分区

类似于Windows的虚拟内存，就是当内存不足的时候，把一部分硬盘空间虚拟成内存使用,从而解决内存容量不足的情况。Android是基于Linux的操作系统，所以也可以使用Swap分区来提升系统运行效率。

(2)swap干预汇率扩展阅读：

并不是所有从物理内存中交换出来的数据都会被放到Swap中（如果这样的话，Swap就会不堪重负），有相当一部分数据被直接交换到文件系统。

例如，有的程序会打开一些文件，对文件进行读写（其实每个程序都至少要打开一个文件，那就是运行程序本身），当需要将这些程序的内存空间交换出去时，就没有必要将文件部分的数据放到Swap空间中了，而可以直接将其放到文件里去。如果是读文件操作，那么内存数据被直接释放，不需要交换出来，因为下次需要时，可直接从文件系统恢复；如果是写文件，只需要将变化的数据保存到文件中，以便恢复。

但是那些用malloc和new函数生成的对象的数据则不同，它们需要Swap空间，因为它们在文件系统中没有相应的“储备”文件，因此被称作“匿名”(Anonymous)内存数据。这类数据还包括堆栈中的一些状态和变量数据等。所以说，Swap空间是“匿名”数据的交换空间。

参考链接：网络-swap分区

❸ swap是什么高手帮解释下~~谢谢了~

Swap，即交换区，除了安装Linux的时候，有多少人关心过它呢？其实，Swap的调整对Linux服务器，特别是Web服务器的性能至关重要。通过调整Swap，有时可以越过系统性能瓶颈，节省系统升级费用。
所周知，现代操作系统都实现了“虚拟内存”这一技术，不但在功能上突破了物理内存的限制，使程序可以操纵大于实际物理内存的空间，更重要的是，“虚拟内存”是隔离每个进程的安全保护网，使每个进程都不受其它程序的干扰。

Swap空间的作用可简单描述为：当系统的物理内存不够用的时候，就需要将物理内存中的一部分空间释放出来，以供当前运行的程序使用。那些被释放的空间可能来自一些很长时间没有什么操作的程序，这些被释放的空间被临时保存到Swap空间中，等到那些程序要运行时，再从Swap中恢复保存的数据到内存中。这样，系统总是在物理内存不够时，才进行Swap交换。

计算机用户会经常遇这种现象。例如，在使用Windows系统时，可以同时运行多个程序，当你切换到一个很长时间没有理会的程序时，会听到硬盘“哗哗”直响。这是因为这个程序的内存被那些频繁运行的程序给“偷走”了，放到了Swap区中。因此，一旦此程序被放置到前端，它就会从Swap区取回自己的数据，将其放进内存，然后接着运行。

需要说明一点，并不是所有从物理内存中交换出来的数据都会被放到Swap中（如果这样的话，Swap就会不堪重负），有相当一部分数据被直接交换到文件系统。例如，有的程序会打开一些文件，对文件进行读写（其实每个程序都至少要打开一个文件，那就是运行程序本身），当需要将这些程序的内存空间交换出去时，就没有必要将文件部分的数据放到Swap空间中了，而可以直接将其放到文件里去。如果是读文件操作，那么内存数据被直接释放，不需要交换出来，因为下次需要时，可直接从文件系统恢复；如果是写文件，只需要将变化的数据保存到文件中，以便恢复。但是那些用malloc和new函数生成的对象的数据则不同，它们需要Swap空间，因为它们在文件系统中没有相应的“储备”文件，因此被称作“匿名”(Anonymous)内存数据。这类数据还包括堆栈中的一些状态和变量数据等。所以说，Swap空间是“匿名”数据的交换空间。

突破128M Swap限制

经常看到有些Linux（国内汉化版）安装手册上有这样的说明：Swap空间不能超过128M。为什么会有这种说法？在说明“128M”这个数字的来历之前，先给问题一个回答：现在根本不存在128M的限制！现在的限制是2G！

Swap空间是分页的，每一页的大小和内存页的大小一样，方便Swap空间和内存之间的数据交换。旧版本的Linux实现Swap空间时，用Swap空间的第一页作为所有Swap空间页的一个“位映射”（Bit map）。这就是说第一页的每一位，都对应着一页Swap空间。如果这一位是1，表示此页Swap可用；如果是0，表示此页是坏块，不能使用。这么说来，第一个Swap映射位应该是0，因为，第一页Swap是映射页。另外，最后10个映射位也被占用，用来表示Swap的版本（原来的版本是Swap_space ，现在的版本是swapspace2）。那么，如果说一页的大小为s，这种Swap的实现方法共能管理“8 * ( s - 10 ) - 1”个Swap页。对于i386系统来说s=4096，则空间大小共为133890048，如果认为1 MB=2^20 Byte的话，大小正好为128M。

之所以这样来实现Swap空间的管理，是要防止Swap空间中有坏块。如果系统检查到Swap中有坏块，则在相应的位映射上标记上0，表示此页不可用。这样在使用Swap时，不至于用到坏块，而使系统产生错误。

现在的系统设计者认为：

1.现在硬盘质量很好，坏块很少。

2.就算有，也不多，只需要将坏块罗列出来，而不需要为每一页建立映射。

3.如果有很多坏块，就不应该将此硬盘作为Swap空间使用。

于是，现在的Linux取消了位映射的方法，也就取消了128M的限制。直接用地址访问，限制为2G。

Swap配置对性能的影响

分配太多的Swap空间会浪费磁盘空间，而Swap空间太少，则系统会发生错误。

如果系统的物理内存用光了，系统就会跑得很慢，但仍能运行；如果Swap空间用光了，那么系统就会发生错误。例如，Web服务器能根据不同的请求数量衍生出多个服务进程（或线程），如果Swap空间用完，则服务进程无法启动，通常会出现“application is out of memory”的错误，严重时会造成服务进程的死锁。因此Swap空间的分配是很重要的。

通常情况下，Swap空间应大于或等于物理内存的大小，最小不应小于64M，通常Swap空间的大小应是物理内存的2-2.5倍。但根据不同的应用，应有不同的配置：如果是小的桌面系统，则只需要较小的Swap空间，而大的服务器系统则视情况不同需要不同大小的Swap空间。特别是数据库服务器和Web服务器，随着访问量的增加，对Swap空间的要求也会增加，具体配置参见各服务器产品的说明。

另外，Swap分区的数量对性能也有很大的影响。因为Swap交换的操作是磁盘IO的操作，如果有多个Swap交换区，Swap空间的分配会以轮流的方式操作于所有的Swap，这样会大大均衡IO的负载，加快Swap交换的速度。如果只有一个交换区，所有的交换操作会使交换区变得很忙，使系统大多数时间处于等待状态，效率很低。用性能监视工具就会发现，此时的CPU并不很忙，而系统却慢。这说明，瓶颈在IO上，依靠提高CPU的速度是解决不了问题的。
系统性能监视

Swap空间的分配固然很重要，而系统运行时的性能监控却更加有价值。通过性能监视工具，可以检查系统的各项性能指标，找到系统性能的瓶颈。本文只介绍一下在Solaris下和Swap相关的一些命令和用途。

最常用的是Vmstat命令（在大多数Unix平台下都有这样一些命令），此命令可以查看大多数性能指标。

例如：
# vmstat 3
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
0 0 0 0 93880 3304 19372 0 0 10 2 131 10 0 0 99
0 0 0 0 93880 3304 19372 0 0 0 0 109 8 0 0 100
0 0 0 0 93880 3304 19372 0 0 0 0 112 6 0 0 100
…………

命令说明：
vmstat 后面的参数指定了性能指标捕获的时间间隔。3表示每三秒钟捕获一次。第一行数据不用看，没有价值，它仅反映开机以来的平均性能。从第二行开始，反映每三秒钟之内的系统性能指标。这些性能指标中和Swap有关的包括以下几项：

procs下的w
它表示当前（三秒钟之内）需要释放内存、交换出去的进程数量。

memory下的swpd
它表示使用的Swap空间的大小。

Swap下的si，so
si表示当前（三秒钟之内）每秒交换回内存（Swap in）的总量，单位为kbytes；so表示当前（三秒钟之内）每秒交换出内存（Swap out）的总量，单位为kbytes。
以上的指标数量越大，表示系统越忙。这些指标所表现的系统繁忙程度，与系统具体的配置有关。系统管理员应该在平时系统正常运行时，记下这些指标的数值，在系统发生问题的时候，再进行比较，就会很快发现问题，并制定本系统正常运行的标准指标值，以供性能监控使用。

另外，使用Swapon-s也能简单地查看当前Swap资源的使用情况。例如：
# swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/dev/hda9 partition 361420 0 3

能够方便地看出Swap空间的已用和未用资源的大小。

应该使Swap负载保持在30%以下，这样才能保证系统的良好性能。

有关Swap操作的系统命令

增加Swap空间，分以下几步：
1)成为超级用户
$su - root

2)创建Swap文件
# dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=65536

创建一个有连续空间的交换文件。

3)激活Swap文件
#/usr/sbin/swapon swapfile

swapfile指的是上一步创建的交换文件。 4)现在新加的Swap文件已经起作用了，但系统重新启动以后，并不会记住前几步的操作。因此要在/etc/fstab文件中记录文件的名字，和Swap类型，如：
/path/swapfile none Swap sw,pri=3 0 0

5)检验Swap文件是否加上
/usr/sbin/swapon -s

删除多余的Swap空间。
1)成为超级用户

2)使用Swapoff命令收回Swap空间。
#/usr/sbin/swapoff swapfile

3)编辑/etc/fstab文件，去掉此Swap文件的实体。

4)从文件系统中回收此文件。
#rm swapfile

5)当然，如果此Swap空间不是一个文件，而是一个分区，则需创建一个新的文件系统，再挂接到原来的文件系统上。

❹ 关于远期汇率的计算，，，，急，，，，

远期汇率，计算的是价格问题，仅仅涉及到利率差。

比如你说的韩元利率为4% ，而美元为2.5%，
这就涉及到利差，为4%-2.5%=1.5% 这是一年期的利差，那么120天的利差就是 1.5%*120/365

也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365，
远期汇率为；1120+1120*（4%-2.5%）120/365

swap rate是掉期汇率约定的汇率，指定的汇率，比方你说的120天后的汇率，银行会有一个报价，我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动。

1美元=1100韩元
1欧元=1.4美元，
那么1欧元=1.4美元=1.4*1100韩元

希望以上回答对您有帮助

❺ 货币掉期和外汇掉期的区别

1、定义不同

外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以内约定价格在未来的约定日容期用货币B反向交换同样数量的货币A。

货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。

2、初次汇率不同

货币掉期初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。 货币互换的条件与利率互换一样，包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。

外汇掉期首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。

3、作用不同

外汇掉期可以用于远期结售汇业务提前交割，解决了远期结售汇业务不能提前交割的矛盾，使客户的资金周转更灵活。

货币互换是一项常用的债务保值工具，主要用来控制中长期汇率风险，把以一种外汇计价的债务或资产转换为以另一种外汇计价的债务或资产，达到规避汇率风险、降低成本的目的。

❻ 互换和掉期的关系

互换就是掉期

掉期（互换） 2007-4-20 21:50:00
掉期交易(swap transaction)，是指在买进或卖出某种货币的同时，卖出或买进同种货币。
特点：
(1)买与卖是有意识地同时进行的
(2)买与卖的货币种类相同，金额相等
(3)买卖交割期限不相同
掉期交易与即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。
掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。
一、掉期交易的类型
1．即期对远期的掉期交易(spot-forwardswaps)
即期对远期的掉期交易，指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。它是掉期交易里最常见的一种形式。
这种交易形式按参加者不同又可分为两种：
①纯粹的掉期交易，指交易只涉及两方，即所有外汇买卖都发生于银行与另一家银行或公司客户之间
②分散的掉期交易，指交易涉及三个参加者，即银行与一方进行即期交易的同时与另一方进行远期交易。但无论怎样，银行实际上仍然同时进行即期和远期交易，符合掉期交易的特征。进行这种交易的目的就在于避免风险，并从汇率的变动中获利
例如，美国一家银行某日向客户按US$1＝DMl．68的汇率，卖出336万马克，收入200万美元。为防止将来马克升值或美元贬值，该行就利用掉期交易，在卖出即期马克的同时，又买进3个月的远期马克，其汇率为US$1＝DMl．78。这样，虽然卖出了即期马克，但又补进了远期马克，使该家银行的马克、美元头寸结构不变。虽然在这笔远期买卖中该行要损失若干马克的贴水，但这笔损失可以从较高的美元利率和这笔现汇交易的买卖差价中得到补偿。
在掉期交易中，决定交易规模和性质的因素是掉期率或兑换率(swaprate)。该率就是前面提及的换汇率。掉期率本身并不是外汇交易所适用的汇率，而是即期汇率与远期汇率或远期汇率与即期汇率之间的差额，即远期贴水或升水。掉期率与掉期交易的关系是：如果远期升(贴)水值过大，则不会发生掉期交易。因为这时交易的成本往往大于交易所能得到的益处。掉期率有买价掉期率与卖价掉期率之分。
2．一天掉期交易(one-dayswaps)
一天掉期又可分为今日掉明日(today／tomorrow)、明日掉后日(tomorrow／next)和即期掉次日(spot／next)。今日掉明日掉期的第一个到期日在今天，第二个掉期日在明天。明日掉后日掉期的第一个到期日在明天，第二个到期日在后天。即期掉次日掉期的第一个到期日在即期外汇买卖起息日(即后天)，第二个到期日是将来的某一天(如即期掉1个月远期，远期到期日是即期交割日之后的第30天)。
3．远期对远期的掉期交易(forward-forwardswaps)
远期对远期的掉期交易，指买进并卖出两笔同种货币不同交割期的远期外汇。该交易有两种方式，一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天)；二是买进期限较长的远期外汇，而卖出期限较短的远期外汇。假如一个交易者在卖出100万30天远期美元的同时，又买进100万90天远期美元，这个交易方式即远期对远期的掉期交易。由于这一形式可以使银行及时利用较为有利的汇率时机，并在汇率的变动中获利，因此越来越受到重视与使用。
例如，美国某银行在3个月后应向外支付100万英镑，同时在1个月后又将收到另一笔100万英镑的收入。如果市场上汇率有利，它就可进行一笔远期对远期的掉期交易。设某天外汇市场汇率为：
即期汇率：￡l=US$1．5960／1．5970
1个月远期汇率：￡1＝US$1．5868／1．5880
3个月远期汇率：￡1=US$1．5729／1．5742
这时该银行可作如下两种掉期交易：
(1)进行两次“即期对远期”的掉期交易。即将3个月后应支付的英镑，先在远期市场上买入(期限3个月，汇率为1．5742美元)，再在即期市场上将其卖出(汇率为1．5960美元)。这样，每英镑可得益0．0218美元。同时，将一个月后将要收到的英镑，先在远期市场上卖出(期限1个月，汇率为1．5868美元)，并在即期市场上买入(汇率为1．5970美元)。这样，每英镑须贴出0．0102美元。两笔交易合计，每英镑可获得收益0．0116美元。
(2)直接进行远期对远期的掉期交易。即买入3个月的远期英镑(汇率为1．5742美元)，再卖出1个月期的远期英镑(汇率为1．5868美元)，每英镑可获净收益0．0126美元。可见，这种交易比上一种交易较为有利。

❼ 外汇里的“swap”是什么意思

外汇里swap专业说法是掉期，通俗的说法就是隔夜利息。。指的是你炒外汇使用的杠杆部分的资金你应该承担的隔夜利息。具体可以看下“汇龙网”外汇知识。