假設金融機構根據過去100

⑴ 假設在一筆互換合約中，某一金融機構支付6個月期的LIBOR，同時收取8％的年利率（半年計一次復利），

先解你那第一個利率互換的問題：
由於A在固定利率上發行債券的優勢是11.65%-10%=1.65% 在浮動利率發債的優勢是0.45%
所以A在固定利率上有比較優勢 B在浮動利率上有比較優勢 差為1.65%-0.45%=1.2%
假設A和B直接互換 平分互換的收益 即各得0.6%
那麼互換後A的發債成本為LIBOR-0.6% B的發債成本為11.65%-0.6%=11.05%
所以最後結果是A以10%的固定利率發行一筆5年期的歐洲美元債券，B以LIBOR + 0.45%的利率發行浮動利率票據，然後A再向B支付LIBOR的利息，B向A支付10.6%的固定利息。如果間接通過互換銀行進行互換，那麼1.2%的互換收益就在三者之間劃分了。

對於第二個遠期合約的問題，首先你得明白幾個概念：任何時期的遠期價格F都是使合約價值為0的交割價格。交割價格K是不變的，而遠期合約價值f和遠期價格F是在變化的。
f=S(標的證券價格)-K*e^(-r*△T)=(F-K)*e^(-r*△T)
該題遠期合約的理論交割價格K=S*e^(-r*△T)=950*e^(8%*0.5)=988.77美元
如果該遠期合約的交割價格為970美元，該遠期合約多頭的價值f=S-K*e^(-r*△T)=950-970*e^(-8%*0.5)=18.03美元 也可用一問的（988.77-970）*e^(-8%*0.5)=18.03美元

第三個是可轉換債券的問題 可轉換債券相當於普通債券再加上一個標的債券的看漲期權
債券期限一共是（15*12+1）*2=362個半年 面值1000美元 票面半年利率為3.875% <收益率為4.5%（折價發行）
根據債券的定價模型 也就是對所有的現金流進行貼現 用BAⅡ+計算器可得純粹債券價值為861.111元
轉換價值=23.53*22.70=511.431美元 即現在立刻把債券換成股票只能得到511.431美元
根據無套利思想 看漲期權價值是二者之差 為349.68美元

第四個是期貨合約 滬深300指數 每點300元
3個月期滬深300指數期貨的理論價格F=3100*300*e^[(r-q)*△T)]=941697.96元 除以300 即3139點
如果3個月期滬深300指數期貨的市價為3000點，期貨合約的價值f=3000*300*e^(-q*△T)-3100*300*e^(-r*△T) 結果懶得算了 准備睡覺……

第四個是二叉樹
設上漲概率為p 由50*e^8%=60p+40（1-p） 解得p=70.82% 則下降的概率為29.18%
二期 上漲到60時執行期權 期權價值為60-50=10 當降到40時 不執行 期權價值為0
則基於該只股票的平價看漲期權c=e^(-8%)(70.82%*10+29.18%*0)=6.54元

睡覺了……
希望採納

⑵ 一家金融機構持有的1年期債券面值是100元，票面利率10%，到期收益率7%，則1年期債券的價格為（ ）元。

一年期債券面值為100元，票面利率為10%，則利息為100*10%=10元，一年後到期可以受到本利和總計110元，到期收益率為7%，則價格：
P=110/（1+7%）=102.804元。
望採納。

⑶ 某金融機構發行兩種債券，A種面值為100元，一年到期本利和114元；

解：由題意可知收益率等於買入價分之到期本利和-買入價*100％
則購買A種面值100元，一年到期本利和114元，所以其收益率＝100分之(114-100)*100％＝14％；
而購買B種面值88元，一年到期本利和100元，所以其收益率＝88分之(100-88)*100％≈13.64％；
因為14％>13.64％
所以購買A種債務年收益較大。

⑷ 急急急急急.... 假設某銀行吸收存款100萬元.按照規定留准備金15萬元.請計算

誰會解答？？？急用，謝謝！ ...應該是12.5%. ...

⑸ 如果中國人民銀行向金融機構發行央行票據100億元，對基礎貨幣有什麼影響

中國人民銀行向金融機構發行央行票據100億元，而非現金，意味著央行會採取緊縮性的貨幣政策，即減少市面上的貨幣。對於基礎貨幣而言，實施此政策必然會使基礎貨幣減少。

解釋：

（1）基礎貨幣又被稱為高能貨幣，主要是由流通於銀行體系之外被社會公眾持有的現金與商業銀行體系持有的存款准備金（包括法定存款准備金和超額准備金）的總和，即流通中的現金+准備金。所以發行票據使得通貨減少，基礎貨幣減少。

（2）央行發放票據，是將票據代替了貨幣的發放，中央銀行掌握資金來源，它可通過利用貨幣發行權調節和控制貨幣供應量。使得貨幣在原有數量上不再增加，甚至利用票據來代替了流動性，即減少了基礎貨幣。

(5)假設金融機構根據過去100擴展閱讀：

減少貨幣發行是央行實行緊縮性貨幣政策常用的一種手段，這種貨幣政策是在經濟過熱，總需求大於總供給，經濟中出現通貨膨脹時，所採用的緊縮貨幣的政策。中央銀行將採用緊縮性貨幣政策旨在通過控制貨幣供應量，使利率升高，從而達到減少投資，壓縮需求的目的。

除此之外，央行還會實行控制和調節對政府的貸款、推行公開市場業務、提高存款准備金率、提高再貼現率、選擇性信用管制、直接信用管制等措施來達到縮減流動性的貨幣政策目的。

⑹ 金融工程計算題求解！！！！要過程，要結果，謝謝！！！大蝦們幫幫忙啊

一道題80分還差不多，就這點分你還是自個做吧

⑺ 貨幣銀行學問題：直接金融機構和間接金融機構各自舉5例

金融機構是指所有從事各類金融活動的組織，實現資金從盈餘者向短缺者的融通。包括直接融資領域中的金融機構和間接融資領域中的金融機構。直接融資領域中的金融機構職能是充當投資者和籌資者之間的經紀人。間接融資領域中的金融機構職能是作為資金餘缺雙方進行貨幣借貸交易的媒介。
金融機構的種類按融資方式不同分直接金融機構與間接金融機構。直接金融機構是在直接融資領域，為投資者和籌資者提供中介服務的金融機構。主要直接金融機構有：投資銀行或證券公司等。間接金融機構是它一方面以債務人的身份從資金盈餘者的手中籌集資金，一方面又以債權人的身份向資金的短缺者提供資金，以間接融資為特徵的金融機構。商業銀行是典型的間接金融機構。兩類金融機構最明顯的區別：直接金融機構一般不發行以自己為債務人的融資工具;而間接金融機構發行自己為債務人的融資工具來籌集資金。