套匯交易的過程

1. ETF的套利交易過程是怎樣的

交易型開放式指數基金，通常又被稱為交易所交易基金（Exchange Traded Funds，簡稱「ETF」），是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。 交易型開放式指數基金屬於開放式基金的一種特殊類型，它結合了封閉式基金和開放式基金的運作特點，投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額，同時，又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價格買賣ETF份額，不過，申購贖回必須以一籃子股票換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票。由於同時存在證券市場交易和申購贖回機制，投資者可以在ETF市場價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。

套利機制的存在，使得ETF避免了封閉式基金普遍存在的折價問題。 根據投資方法的不同：ETF可以分為指數基金和積極管理型基金，國外絕大多數ETF是指數基金。目前國內推出的ETF也是指數基金。ETF指數基金代表一籃子股票的所有權，是指像股票一樣在證券交易所交易的指數基金，其交易價格、基金份額凈值走勢與所跟蹤的指數基本一致。因此，投資者買賣一隻ETF，就等同於買賣了它所跟蹤的指數，可取得與該指數基本一致的收益。通常採用完全被動式的管理方法，以擬合某一指數為目標，兼具股票和指數基金的特色。被動式投資組合通常較一般的主動式投資組合包含較多的標的數量，標的數量的增加可減少單一標的波動對整體投資組合的影響，同時藉由不同標的對市場風險的不同影響，得以降低投資組合的波動。

2. 外匯套利交易交易的全過程

首先要選擇一個無隔夜利息的外匯交易平台，有些外匯公司遵從伊斯蘭里巴(Riba)禁令，因此無隔夜利息。

假設選用2008年1月20日的英鎊/日元(GBP/JPY，簡稱gj，當天的匯率英鎊/美元為1.9553)作為套利的貨幣對。gj在FXDD平台的買入持倉隔夜利息為25.62美元(1標准手所產生的利息，1標准手為10萬貨幣單位，十萬單位的gj根據當時的匯率相當於195530美元)，換算成百分比為：0.0131%。假設我們現在有兩萬美元，分成兩份，在兩個平台各使用1萬美元。

買入gj，倉位十分之一，由於使用的是100倍杠桿，因此相當於是持有10萬美元的倉位。在Marketiva平台賣出gj，使用同樣的倉位，以便和前一平台對沖，使gj價格的波動不會對我們的資金造成盈虧。

十分之一的倉位大概可以承受一個月的波動而不會爆倉，兩個平台的資金可以有充足的時間流轉，根據波動情況將盈利的帳戶的錢轉到虧損的帳戶，使兩邊的帳戶一直保持充足的保證金，保證持倉不會被爆倉。

為了防止因為短期波動過大使賬戶爆倉而造成的可能損失，我們將設置止盈單，使當一個帳戶爆倉的時候，另外一個賬戶剛好止盈。這樣即使有一個帳戶被爆倉，匯率波動造成的盈虧仍為0。

3. 套匯計算題（要求寫出具體步驟）

1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元
2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小於1，逆套匯（大於1，順套匯，紐約開始），
從香港市場開始，
銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；
紐約市場：
銀行賣港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42萬港元
獲利91.42萬港元
不好意思，第一次回答問題，不知道對不對，你參考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~

4. 套匯交易的解釋

套匯交易：是指在不同的時間（交割期限）、不同的地點(外匯市場)利用匯率或利率上的差異進行外匯買賣，以防範匯率風險和牟取套匯收益的外匯交易活動。
中文名
套匯交易
外文名
arbitrage transaction
定義
套利交易在外匯市場上的表現形式
分類
交易
作用
套匯交易的地點
定義
套匯交易（arbitrage transaction）是套利交易在外匯市場上的表現形式之一，是指套匯者利用不同地點、不同貨幣在匯率上的差異進行賤買貴賣，從中套取差價利潤的一種外匯交易。由於空間的分割，不同的外匯市場對影響匯率諸因素的反應速度和反應程度不完全一樣，因而在不同的外匯市場上，同種貨幣的匯率有時可能出現較大的差異，這就為異地套匯提供了條件。

5. 外匯套利交易的具體原理和具體操作流程

目前市場上主要流行的套利交易，其實本質上屬於套息交易。套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息，用於買入的貨幣主要為高利率貨幣中的澳元和紐元，而主要賣出的貨幣為低利率的日元和美元。由於平台杠桿的存在，1手100000美金的標准合約，中間大的NED/JPY利差可能一天有10多美金，周三的時候甚至會有40美金。但不同的平台外匯交易的隔夜利息又不一致，這是由於資金決定的，由於息差客觀存在，平台不會為客戶承擔這部分成本，所以羊毛出在羊身上，其次，一天最多15美金美金的息差在外匯市場中可能剛剛就是一個點差，匯價每天的波動一天100點屬於正常，有時候300到500點的行情也會出現，如果朝著你逆勢的方向走了200點，那麼一手合約的損失可能就是2000美金，對比你得到的這15美金的固定收入來說，可能會是撿芝麻丟西瓜之事，得不償失。

那麼市場中真正的外匯套利是什麼呢？真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對於專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。在信息化高度發達的市場任何的套利空間都會在幾毫秒之內被銀行的高頻交易系統識別，在剩下的幾毫秒之內由於套利資金的交易，套利空間進一步壓縮，市場價格重新回歸正常。

目前市場上也存在一種類似於中國化的套利方式，我們姑且叫他套利。主要原理是利用兩種品種的背離值進行操作。例如原油，由於全球原油市場較為龐大，所以也會產生很多原油報價中心，主要以布倫特原油和美國原油為主，兩者的報價差額通常會在2美金之內，一個做多一個做空，利用合理的倉位管理進行交易，把握好峰值的統計，當然這種交易模型也會存在一定的風險，但在一定的風控把握的情況下也會有部分利潤值得投資者去做。

6. 套匯交易：

套匯交易。它是利用不同外匯市場同一種貨幣的即期匯率差異，賤買貴賣，賺取利潤的外匯交易活動。

個人認為應該選A

7. 期貨套利交易的流程

期貨市場對於現貨交易商做風險規避是有用的，但對於投機客想做套利難上加難。
1、手續費越來越高，你可以自己算。
2、保證金交易讓你瞬間爆倉。

建議：放棄。忠言逆耳。

8. 如何進行套匯交易

一般來說，要進行套匯必須具備以下三個條件：

(1)存在不同的外匯市場和匯率差價；

(2)套匯者必須擁有一定數量的資金，且在主要外匯市場擁有分支機構或代理行；

(3)套匯者必須具備一定的技術和經驗，能夠判斷各外匯市場匯率變動及其趨勢，並根據預測迅速採取行動。否則，要進行較為復雜的套匯將事倍功半。

目前國內對外匯這方面管理特別嚴格，因為套匯容易引起國際貨幣收支不平衡，所以國內是不允許套匯的，稍有不慎，容易惹上官司。

9. 套匯交易計算

1.判斷:將三個市場折算成同一標價法(在此兩個市場為直接標價,就可統一折算成直接標價):
紐約外匯市場:1英鎊=1.3250美元
倫敦外匯市場:1港幣=1/10.6665英鎊
香港外匯市場:1美元=7.8210港幣
匯率相乘:1.3250*1/10.6665*7.8210=0.9715
不等於,說明有套匯機會的存在.
2.套匯過程:匯率相乘小於1,用英鎊套利:可以在倫敦市場兌換成港幣,再在香港市場將港幣兌換成美元,再在紐約市場兌換成英鎊,減去套利投入,單位英鎊套利收入:
1*10.6665/7.8261/1.3250-1=0.02863英鎊
如果是單位美元套匯,可以在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場兌換港幣,再在香港市場兌換成美元,套利收益:
1/1.3250/7.8261*10.6665-1=0.02863美元
無論是用那種貨幣進行套匯,單位貨幣的收益都是相同的(當然貨幣名稱不同)

10. 外匯市場的套匯交易是怎麼玩的

套匯交易：指在不同的時間、不同的地點，利用匯率或者利率的差異進行外匯買賣，以防範匯率風險和牟取套匯收益的外匯交易活動。