2013年商業銀行主要監管指標情況表

⑴ 商業銀行監管評級1-6級中每一級中還分幾個等級

評級結果具體分為6個級別、15個檔次以及23個評級定量指標（均可以從「1104工程」的非現場監管信息系統中提取），其中1級－3級各有3個檔次、4級－6級各有2個檔次，越大的數字表明越低的級別和越高的監管關注程度。

綜合評級為4級和5級的銀行被認為是有問題的機構，評級結果為5級－6級的商業銀行為高風險商業銀行，綜合評級為5級的銀行需要給予持續的監管關注並限制其高風險的經營行為，綜合評級為6級的銀行應盡快啟動市場退出機制、予以關閉。

監管評級對資本充足狀況較為關注，明確規定資本充足率低於8％的銀行，評級結果不應高於3級；若低於8％且呈下降趨勢，則綜合評級結果不應高於4級。

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綜合評級等次

根據股份制商業銀行的綜合評分，對應取得股份制商業銀行的綜合評級等次。股份制商業銀行的綜合評級分為五級：

1級—良好：綜合評分在85分以上。

2級—一般：綜合評分在75分至85分之間。

3級—關註：綜合評分在60分至75分之間。

4級—欠佳：綜合評分在50分至60分之間。

5級—差：綜合評分在50分以下。

評級的周期：

評級周期為一年，即監管人員每年應對股份制商業銀行進行一次年度評級。監管人員應在年度結束後4個月內根據銀行上一年度情況完成對銀行的評級。

評級結果的披露，評級結果由監管部門向有關部門通報，暫不向公眾披露。何時需對外披露由監管部門決定。

⑵ 商業銀行面臨的金融風險及度量的指標有哪些

商業銀行風險是指在商業銀行經營過程中，由於不確定性因素的影響，使得銀行實際收益偏離預期收益，從而導致遭受損失或獲取額外收益的可能性。
目前最重要、最常用的一種分類方法是根據商業銀行在經營過程中面臨的風險將其分為信用風險、市場風險、流動性風險與操作風險等。下面我們將分別介紹這幾種風險的定義及其度量方法。
(一)信用風險
1．信用風險涵義
信用風險是指由於信用活動中存在的不確定性而導致銀行遭受損失的可能性，確切地說，足所有囚客戶違約而引起的風險。比如資產業務中借款人無法償還債務引起的資產質量惡化；負債業務中的存款人大鞋提取款形成擠兌等等。
2．信用風險度遣
(1)傳統的信用風險度量模型包括專家制度模型、Z評分模型等。
(2)現代信用風險量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的Credit Metrics Model(信用計量模型)、Credit Risk+(信用風險附加型)和宏觀模擬模型(CPV模型)。
(二)市場風險
1．市場風險的涵義
市場風險足金融體系中最常見的風險之一，通常是由金融資產的價格變化而產生的，市場風險一般又可分為利率風險、匯率風險等。
(1)商業銀行利率風險是指市場利率水平變化對銀行的市場價值產生影響的風險。我國商業銀行的利率曾經長期處於利率管制的的火環境下，但是隨著我國利率市場化的不斷加強，利率風險對商業銀行的影響也將口益突出。
(2)商業銀行匯率風險是指銀行在進行囝際業務中，其持有的外匯資產或負債凶匯率波動而造成價值增減的不確定性。隨著銀行業務的國際化，商業銀行的海外資產和負債比重增加，商業銀行面臨的匯率風險將不斷加大。
2．市場風險的度量
早在七、八十年代，西方各金融機構普遍感到傳統的金融風險管理工具已不能適應金融市場發展的需要，紛紛開始研究如何用單個模型來度磕整個金融機構所面對的市場風險。其中JP．Morgan研製的風險模型Risk Metrics最為成功。在此風險模型中使用的風險度量指標就是VaR即在險價值。
(三)流動性風險
1．流動性風險的涵義
狹義的流動性風險是指商業銀行沒有足夠的現金來彌補客戶存款的提取而產生的支付風險；廣義的流動性風險除了包含狹義的內容外，還包括商業銀行的資金來源不足而未能滿足客戶合理的信貸需求或其它即時的現金需求而引起的風險。以最近發生的美國次貸危機為例，表面上看此次危機足銀行流動性缺乏所造成的，但其根本原因是商業銀行資產配置失誤，肆意發放信用等級低、質量差的貸款導致的。
流動性風險的最大危害在於其具有傳導性。由於不同的金融機構的資產之間具有復雜的債權債務聯系，這使得一旦某個金融機構資產流動性出現問題，不能保持正常的頭寸，則單個的金融機構的金融問題將會演變成全局性的金融動盪。我們正任經歷的這次金融危機就是由美國商業銀行的流動性危機傳導到美國金融各個領域進而傳導到世界各國的金融領域的危機。
2．流動性風險的度量
(1)靜態分析方法
①存貸比率：是反映商業銀行的流動性風險的傳統指標，它等於貸款對存款的比例。該指標在很人程度上反映了存款資金佔用的程度，這一比例愈高，表示流動性愈低，風險越大。
②流動資產比率：它分為流動性資產與總資產比率以及流動性資產與流動性負債比率兩個層面，該比率愈高，表明該商業銀行流動性風險愈小。
(2)動態分析方法
①流動性缺口法
流動性缺口衡聳的是資產與負債之間的差額，目前的資產負債產生的流動性缺口是靜態缺口，資產和負債不斷變化而產生的缺口足動態缺口。這。方法可以用來比較特定的時間序列中銀行未來的現金收入和現金支出。
②現金資本模型
一般適用於比較大型的銀行金融機構。這種模型首先假定銀行不能獲得任何的外來融資。通過評估銀行所有的資產的流動性，來分析資產的可銷售性，再運用適當的折扣率，來計算通過資產出售能夠維持多久的流動性。
(四)操作風險
巴塞爾委員會的定義為：操作風險就是指由於內部程序、人員、系統不充足或者運行失當，以及因為外部事件的沖擊等導致直接或間接損失的町能性的風險。
與其它幾種風險相比，商業銀行的操作風險有著較為顯著的特點。由於每個銀行經營的操作環境不問，因此銀行應考慮自己具體情況來對操作風險進行分析．這是操作風險的最顯著特徵。

⑶ 商業銀行流動性監管指標有哪些2017

1.銀行業資產和負債規模穩步增長。
2017年一季度末，我國銀行業金融機構境內外本外幣資產總額為238.5萬億元，同比增長14.3%。其中，大型商業銀行資產總額89.6萬億元，佔比37.6%，資產總額同比增長11.3%；股份制商業銀行資產總額43.9萬億元，佔比18.4%，資產總額同比增長13.8%。
銀行業金融機構境內外本外幣負債總額為220.4萬億元，同比增長14.5%。其中，大型商業銀行負債總額82.7萬億元，佔比37.5%，負債總額同比增長11.6%；股份制商業銀行負債總額41.1萬億元，佔比18.6%，負債總額同比增長13.9%。

2.銀行業繼續加強金融服務。
2017年一季度，銀行業繼續加強對「三農」、小微企業、保障性安居工程等經濟社會重點領域和民生工程的金融服務。截至一季度末，銀行業金融機構涉農貸款（不含票據融資）余額29.2萬億元，同比增長8.9%；用於小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款）余額27.8萬億元，同比增長14.4%。用於信用卡消費、保障性安居工程等領域貸款同比分別增長27.9%和52.2%，分別高於各項貸款平均增速15.6和39.9個百分點。

3.信貸資產質量總體平穩。
2017年一季度末，商業銀行（法人口徑，下同）不良貸款余額1.58萬億元，較上季末增加673億元；商業銀行不良貸款率1.74%，比上季末下降0.01個百分點。
2017年一季度末，商業銀行正常貸款余額89.3萬億元，其中正常類貸款余額85.8萬億元，關注類貸款余額3.42萬億元。

4.利潤增速有所回升。
截至2017年一季度末，商業銀行當年累計實現凈利潤4933億元，同比增長4.61%，較上季末上升1.07個百分點。2017年一季度商業銀行平均資產利潤率為1.07%，同比下降0.12個百分點；平均資本利潤率14.77%，同比下降1.15個百分點。
風險抵補能力繼續加強。2017年一季度末，商業銀行貸款損失准備余額為28236億元，較上季末增加1560億元；撥備覆蓋率為178.8%，較上季末上升2.36個百分點；貸款撥備率為3.11%，較上季末下降0.03個百分點。
2017年一季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）加權平均核心一級資本充足率為10.79%，較上季末上升0.04個百分點；加權平均一級資本充足率為11.28%，較上季末上升0.03個百分點；加權平均資本充足率為13.26%，較上季末下降0.01個百分點。

5.流動性水平保持穩健。
2017年一季度末，商業銀行流動性比例為48.74%，較上季末上升1.19個百分點；人民幣超額備付金率1.65%，較上季末下降0.68個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為67.74%，較上季末上升0.13個百分點。

⑷ 《商業銀行風險監管核心指標(試行)》內容是什麼

商業銀行風險監管核心指標(試行)第一章總則第一條為加強對商業銀行風險的識別、評價和預警，有效防範金融風險，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》和《中華人民共和國外資金融機構管理條例》等法律法規，制定商業銀行風險監管核心指標。第二條商業銀行風險監管核心指標適用於在中華人民共和國境內設立的中資商業銀行。第三條商業銀行風險監管核心指標是對商業銀行實施風險監管的基準，是評價、監測和預警商業銀行風險的參照體系。第四條商業銀行應按照規定口徑同時計算並表的和未並表的風險監管核心指標。第五條銀監會對商業銀行的各項風險監管核心指標進行水平分析、同組比較分析及檢查監督，並根據具體情況有選擇地採取監管措施。第二章核心指標第六條商業銀行風險監管核心指標分為三個層次，即風險水平、風險遷徙和風險抵補。第七條風險水平類指標包括流動性風險指標、信用風險指標、市場風險指標和操作風險指標，以時點數據為基礎，屬於靜態指標。第八條流動性風險指標衡量商業銀行流動性狀況及其波動性，包括流動性比例、核心負債比例和流動性缺口率，按照本幣和外幣分別計算。（一）流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不應低於25%。（二）核心負債比例為核心負債與負債總額之比，不應低於60%。（三）流動性缺口率為90天內表內外流動性缺口與90天內到期表內外流動性資產之比，不應低於-10%。第九條信用風險指標包括不良資產率、單一集團客戶授信集中度、全部關聯度三類指標。（一）不良資產率為不良資產與資產總額之比，不應高於4%。該項指標為一級指標，包括不良貸款率一個二級指標；不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，不應高於5%。（二）單一集團客戶授信集中度為最大一家集團客戶授信總額與資本凈額之比，不應高於15%。該項指標為一級指標，包括單一客戶貸款集中度一個二級指標；單一客戶貸款集中度為最大一家客戶貸款總額與資本凈額之比，不應高於10%。（三）全部關聯度為全部關聯授信與資本凈額之比，不應高於50%。第十條市場風險指標衡量商業銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括累計外匯敞口頭寸比例和利率風險敏感度。（一）累計外匯敞口頭寸比例為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不應高於20%。具備條件的商業銀行可同時採用其他方法（比如在險價值法和基本點現值法）計量外匯風險。（二）利率風險敏感度為利率上升200個基點對銀行凈值的影響與資本凈額之比，指標值將在相關政策出台後根據風險監管實際需要另行制定。第十一條操作風險指標衡量由於內部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。銀監會將在相關政策出台後另行確定有關操作風險的指標值。第十二條風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬於動態指標。風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。（一）正常貸款遷徙率為正常貸款中變為不良貸款的金額與正常貸款之比，正常貸款包括正常類和關注類貸款。該項指標為一級指標，包括正常類貸款遷徙率和關注類貸款遷徙率兩個二級指標。正常類貸款遷徙率為正常類貸款中變為後四類貸款的金額與正常類貸款之比，關注類貸款遷徙率為關注類貸款中變為不良貸款的金額與關注類貸款之比。（二）不良貸款遷徙率包括次級類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率。次級類貸款遷徙率為次級類貸款中變為可疑類貸款和損失類貸款的金額與次級類貸款之比，可疑類貸款遷徙率為可疑類貸款中變為損失類貸款的金額與可疑類貸款之比。第十三條風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，包括盈利能力、准備金充足程度和資本充足程度三個方面。（一）盈利能力指標包括成本收入比、資產利潤率和資本利潤率。成本收入比為營業費用加折舊與營業收入之比，不應高於45%；資產利潤率為稅後凈利潤與平均資產總額之比，不應低於0.6%；資本利潤率為稅後凈利潤與平均凈資產之比，不應低於11%。（二）准備金充足程度指標包括資產損失准備充足率和貸款損失准備充足率。資產損失准備充足率為一級指標，為信用風險資產實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%；貸款損失准備充足率為貸款實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%，屬二級指標。（三）資本充足程度指標包括核心資本充足率和資本充足率，核心資本充足率為核心資本與風險加權資產之比，不應低於4%；資本充足率為核心資本加附屬資本與風險加權資產之比，不應低於8%。（相關資料: 相關論文1篇）第三章檢查監督第十四條商業銀行應建立與本辦法相適應的統計與信息系統，准確反映風險水平、風險遷徙和風險抵補能力。第十五條商業銀行應參照《貸款風險分類指導原則》將非信貸資產分為正常類資產和不良資產，計量非信貸資產風險，評估非信貸資產質量。第十六條商業銀行應將各項指標體現在日常風險管理中，完善風險管理方法。第十七條商業銀行董事會應定期審查各項指標的實際值，並督促管理層採取糾正措施。第十八條銀監會將通過非現場監管系統定期採集有關數據，分析商業銀行各項監管指標，及時評價和預警其風險水平、風險遷徙和風險抵補。第十九條銀監會將組織現場檢查核實數據的真實性，根據核心指標實際值有針對性地檢查商業銀行主要風險點，並進行誡勉談話和風險提示。第四章附則第二十條農村合作銀行、城市信用社、農村信用社、外資獨資銀行和中外合資銀行參照執行；法律、行政法規另有規定的，適用其規定。第二十一條除法律、行政法規和部門規章另有規定外，本核心指標不作為行政處罰的直接依據。第二十二條商業銀行風險監管核心指標由銀監會負責解釋。第二十三條商業銀行風險監管核心指標自2006年1月1日起試行。《商業銀行資產負債比例管理監控、監測指標和考核辦法》（銀發〔1996〕450號）同時廢止。附件：一、商業銀行風險監管核心指標一覽表二、《商業銀行風險監管核心指標》口徑說明

⑸ 商業銀行風險監管核心指標（試行）的總則

第一條 為加強對商業銀行風險的識別、評價和預警，有效防範金融風險，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》和《中華人民共和國外資金融機構管理條例》等法律法規，制定商業銀行風險監管核心指標。
第二條 商業銀行風險監管核心指標適用於在中華人民共和國境內設立的中資商業銀行。
第三條 商業銀行風險監管核心指標是對商業銀行實施風險監管的基準，是評價、監測和預警商業銀行風險的參照體系。
第四條 商業銀行應按照規定口徑同時計算並表的和未並表的風險監管核心指標。
第五條 銀監會對商業銀行的各項風險監管核心指標進行水平分析、同組比較分析及檢查監督，並根據具體情況有選擇地採取監管措施。

⑹ 我國商業銀行盈利能力的監管指標有哪些

衡量銀行的盈利能力的指標主要是：資本收益率、資產收益率、利潤率等。
但是對監管當局而言，一般不設定銀行盈利能力的監管指標。
監管當局對銀行的監管指標主要針對流動性和各項風險。

⑺ 商業銀行績效評價常用指標包括哪些

1、盈利性指標。

①資產收益率；

②銀行利差率；

③非利息凈收入率；

④銀行利潤率；

⑤權益報酬率；

2、流動性指標。

①現金資產比例；

②短期國庫券持有比例；

③持有證券比例；

④貸款資產比例；

⑤易變負債比例；

⑥短期資產；

⑦預計現金流量比

3、風險指標。

①利率風險

②信用風險

商業銀行績效評價的核心是資產收益率和股本回報率，利用這兩個財務指標及其他派生財務比率指標可較准確地認識銀行的獲利能力。

(7)2013年商業銀行主要監管指標情況表擴展閱讀：

在財務管理和財務分析中，風險被定義為預期收益的不確定性，這種收入的不確定性會降低企業價值。商業銀行面臨復雜多變的經營環境，收益水平受到多種因素的干擾，風險指標將這些因素做了分類，並定量反映了商業銀行面臨的風險和抗壓能力。

流動性在任何企業經營中都是營利性和安全性之間的平衡杠桿。商業銀行由於自身特殊的資產負債結構，更容易受到流動性危機的威脅，這也是銀行將流動性指標從一般風險指標中分離出來的原因。流動性指標反映了銀行的流動性供給和各種實際的或潛在的流動性需求之間的關系。

流動性供給在資產和負債方均可存在，如銀行拆入資金或出售資產都可以獲得一定的流動性。流動性需求也可通過申請貸款和提存的形式作用於資產負債兩個方面。

⑻ 央行對銀行業金融機構的監管指標有哪些

中國復人民銀行的
主要職責（《中國人制民銀行法》第四條規定）：
1、發布與履行其職責有關的命令和規章；
2、作為國家的中央銀行，從事有關國際金融活動；
3、國務院規定的其他職責；
4、依法制定和執行貨幣政策；
5、發行人民幣，管理人民幣流通；
6、監督管理銀行間同業拆借市場和銀行間債券市場；
7、實施外匯管理，監督管理銀行間外匯市場；
8、監督管理黃金市場；
9、持有、管理、經營國家外匯儲備、黃金儲備；
10、經理國庫；
11、維護支付、清算系統的正常運行；
12、負責金融業的統計、調查、分析和預測；
13、指導、部署金融業反洗錢工作，負責反洗錢的資金監測。

⑼ 近幾年的銀行非利息收入數據哪裡能查得到

去銀監會的網站看看，點擊「政務信息-統計信息-商業銀行主要監管指標情況表」那邊有一些非利息收入佔比等的數據，還有一個總的收入數據，你乘以下，應該可以得到非利息收入的具體金額

⑽ 現在銀行業有哪些監管指標

中國人民銀行的
主要職責（《中國人民銀行法》第四條規定）：
1、發布與履行其職責有關的命令和規章；
2、作為國家的中央銀行，從事有關國際金融活動；
3、國務院規定的其他職責；
4、依法制定和執行貨幣政策；
5、發行人民幣，管理人民幣流通；
6、監督管理銀行間同業拆借市場和銀行間債券市場；
7、實施外匯管理，監督管理銀行間外匯市場；
8、監督管理黃金市場；
9、持有、管理、經營國家外匯儲備、黃金儲備；
10、經理國庫；
11、維護支付、清算系統的正常運行；
12、負責金融業的統計、調查、分析和預測；
13、指導、部署金融業反洗錢工作，負責反洗錢的資金監測。