⑴ 升貼水率
（1）因為三個月的差價30-50，（後>前），所以遠期英鎊升水。
£1=$1.6025+0.0030=1.6055
£1=1.6035+0.0050=1.6085
所以3各月遠期匯率£1=$1.6055/1.6085
(2)根據利率平價定理，rh-rf=(f1-eo)/e0
所以英鎊年升水率=8%-6%=2%
（3）根據利率平價定理
假設你有100萬英鎊，直接在倫敦市場投資，一年後可獲利=100*6%=60000英鎊
但是如果你的100萬英鎊折成美元投到紐約市場，則
（100萬/1.6025）*(1+8%)*3%=20218.4
所以在紐約借款，在倫敦投資。
3%怎麼來的？我是這么想的哈，根據第二問，(f1/e0)-1=2% 所以f1/e0=3%
對於第二問我也不是很確定，因為如果是三個月升水貼水很容易，然而年升水貼水率我只能想到利率平價了~~如果有錯誤，請一定得指正！謝謝
⑵ 升水貼水升值貶值區別
升貶值是不同時點，同一市場的價格差別。升貼水是不同市場，同一時點的價格差別。
升水表示遠期匯率高於即期匯率。在直接標價法下，升水代表本幣貶值。反之，在間接標價法下，升水表示本幣升值。
貼水表示遠期匯率低於即期匯率。在直接標價法下，貼水表示本幣升值。反之，在間接標價法下，貼水表示本幣貶值。
遠期匯率是以即期匯率為基礎的,即用即期匯率的「升水」、「貼水」、「平價」來表示。其中，如果遠期匯率比即期匯率貴，高出的差額稱作升水；如果遠期匯率比即期匯率便宜，低出的差額稱作貼水；如果遠期匯率與即期匯率相等，則沒有升水和貼水，稱作平價。
另：直接標價法，是以一定單位（1、100、1000、10000）的外國貨幣為標准來計算應付出多少單位本國貨幣。就相當於計算購買一定單位外幣所應付多少本幣。包括中國在內的世界上絕大多數國家目前都採用直接標價法。在國際外匯市場上，日元、瑞士法郎、加元等均為直接標價法，如日元119.05即一美元兌119.05日元。
間接標價法，是以一定單位（如1個單位）的本國貨幣為標准，來計算應收若干單位的外國貨幣。在國際外匯市場上，歐元、英鎊、澳元等均為間接標價法。如歐元0.9705即一歐元兌0.9705美元。
⑶ 國際金融問題。匯率升水貼水。無風險套利。
1、即期匯率GBP/USD=2，期初1英鎊等價於2美元，1英鎊存3個月，本息為1×(1+12%/4)=1.03英鎊，2美元存3個月，本息為2×(1+10%/4)=2.05美元，根據利率平價原理，3個月後的1.03英鎊和2.05美元等價，3個月遠期GBP/USD=2.05/1.03=1.9903,遠期掉期點=1.9903-2=-97點。
1、GBP/USD遠期貼水，貼水點為97點，貼水比例=0.0097/2=0.485%
2、期初GBP/USD=2，按市場利率差計算，3個月理論遠期匯率=1.9951，實際匯率為1.99，3個月遠期英鎊被低估。投資者可採用即期賣出英鎊，遠期買入英鎊的方式，進行套利。投資者按2的匯率即期賣出英鎊買入200萬美元，進行美元存款，3個月後可得本息2O2萬美元，同時按1.9940的匯率買入3個月遠期英鎊，到期交割時，可得英鎊=202/1.9940=101.303912萬英鎊。如果100萬英鎊直接存定期，可得101.25萬英鎊，無風險套利收入=101.303912-101.25=539.12英鎊
⑷ 求問，國際金融匯率升貼水問題
遠期1瑞郎=0.502美元,瑞郎兌換美元數增加,即瑞郎升值(或升水),而匯率(指標價的數據)升水.通常匯率是指直接標價下的匯率,即單位外幣兌換的本幣數,遠期大於即期為升水,單位外幣兌換的本幣數增加,外幣升水,本幣貼水.
⑸ 遠期匯率升貼水與利率什麼關系
遠期匯率升貼水與利率關系：
1、利率高的貨幣遠期貶值,即遠期貼水.利率低的貨幣遠期升水.基準貨幣與報價貨幣哪個利率變化,產生的結果不同:
2、如果基準貨幣利率上升,遠期基準貨幣貶值,也就是遠期匯率下降,即遠期貼水；
3、如果是報價貨幣利率上升,遠期報價貨幣貶值,遠期匯率上升,即遠期升水。
升貼水，是指在確定遠期匯率時，是通過對匯率走勢的分析確定其上升還是下跌。如果遠期匯率比即期匯率貴則為升水，反之，便宜的話則為貼水，相應的漲跌的價格就是升水金額和貼水金額。
⑹ 關於遠期外匯升水貼水問題
跟標價法沒關系嗎？不是間接標價法下就是，升水就是遠期匯率=即期匯率-升水，這樣不就是遠期匯率小於即期匯率了嗎