兩種證券組合的標准差

① 兩種資產組合標准差計算

兩種證券形成的資產組合的標准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2)開方，當相關系數ρ1，2=1時，資產組合的標准差σP=W1σ1+W2σ2;當相關系數ρ1，2=-1時，資產組合的標准差σP=W1σ1-W2σ2。
關注環球網校兩種資產組合標准差計算

② zbg公司購買了兩種股票,且投資比例相同,投資組合的標准差為10%,而兩種股票的

期望收益率=40%*14%+60%*18%=16.4%
標准差=（40%*40%*10%*10%+2*40%*60%*10*16%*0.4+60%*60%*16%*16%）開方=11.78%

③ 證券組合標准差的計算

0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752
0.098752開方為0.3142
比例1的平方*標准差1的平方+比例2的平方*標准差2的平方+比例1*比例2*標准差1*標准差2*2最後開方。
沒有辦法輸入公式真麻煩。

④ 若兩種證券相互獨立，且回報率均等概率，或為15%，或為5%，若構造等權重各為1/2，該組合的標准差為多少

投資組合為2個的：
組合標准差=[(權重1*標准差1）^2+(權重2*標准差2)^2+2*權重1*權重2*標准差1*標准差2*相關系數]^0.5
你的題1和2 既然是相互獨立的，那相關系數就是0，即只剩下：組合標准差=[(權重1*標准差1）^2+(權重2*標准差2)^2
而一般標准差為：[(x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2]/n (x為平均數)的平方根，即兩個都是5%。
你的答案明顯啦：（0.5*0.05）^2+（0.5*0.05）^2=1.25%

⑤ 假如證券組合由兩個證券組成，它們的標准差和權重分別為 20％、25%和0.35、0.65。

當相關系數為1時，證券組合的標准差最大，是20%*0.35+25%*0.65=23.25%
可見沒怎麼降低整個組合的風險。

當相關系數為-1時，證券組合的標准差最小，是|20%*0.35 - 25%*0.65|=9.25%
大幅降低了整個投資組合的風險。

⑥ 假設市場組合由兩個證券組成，它們的期望收益率分別為8％和13％，標准差分別為12％和20％

市場組合期望收益率為：11%，標准差為：14.20%
w*0.05+（1-w）*0.11
=
0.1
所以w=1/6
標准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%

⑦ 投資組合標准差為10%,兩種股票的標准差分別為

期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4%
標准差=（40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%）開方=11.78%

⑧ 相關系數=-1時，組合報酬率的標准差等於兩種證券報酬率標准差差額絕對值的一半這樣的說法正確嗎

是不對的，還需要增加等比例投資這樣的前提條件。
相關表和相關圖可反映兩個變數之間的相互關系及其相關方向，但無法確切地表明兩個變數之間相關的程度。於是，著名統計學家卡爾·皮爾遜設計了統計指標——相關系數(Correlation coefficient)。相關系數是用以反映變數之間相關關系密切程度的統計指標。
相關系數是按積差方法計算，同樣以兩變數與各自平均值的離差為基礎，通過兩個離差相乘來反映兩變數之間相關程度；著重研究線性的單相關系數。需要說明的是，皮爾遜相關系數並不是唯一的相關系數，但是最常見的相關系數，以下解釋都是針對皮爾遜相關系數。

⑨ 計算投資組合的標准差的公式是什麼可以舉個例子嗎

投資組合的標准差公式是：組合標准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：

根據算數標准差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標准差的公式。

例如根據權重、標准差計算：

1、A證券的權重×標准差設為A。

2、B證券的權重×標准差設為B。

3、C證券的權重×標准差設為C。

確定相關系數：

1、A、B證券相關系數設為X。

2、A、C證券相關系數設為Y。

3、B、C證券相關系數設為Z。展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

(9)兩種證券組合的標准差擴展閱讀：

注意事項：

1、用標准差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據。

2、使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的。

3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設。

4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。

⑩ 證券問題 組合標准差計算

你是吉大的吧。。。金融案例管理復習題。。。同求