⑴ 期貨高頻交易可以程序化嗎
期貨高頻交易可以程序化。
期貨高頻交易是自動化交易的一種形式,以速度見長,它利用復雜的計算機技術和系統,以毫秒級的速度執行交易,且日內短暫持倉。
交易費用、買賣價差、下單方式和交易速度。這幾個因素中對交易速度的追求可能是高頻交易策略的核心競爭力之一。
高頻交易的兩大核心要素,其一是產生高頻交易信號的交易策略;其二是優化交易執行過程的演算法。這兩大核心要素都對高頻交易平台的運算速度提出了極高的要求。
高頻交易策略的交易速度包括兩個部分:
一部分是指高頻交易系統接收實時行情,分析數據,發出買賣交易指令的速度;
另一部分是指交易指令到達交易所的速度。前者需要優秀的演算法程序和功能強勁的計算機硬體;後者需要迅速、穩定的網路連接。高頻交易策略的開發流程。
⑵ 期貨中說的高頻交易 高頻對沖是怎麼樣的他們都沒有手續費嗎利用微小的利潤能賺錢怎麼做的
符合以下三點的,就可以叫做高頻交易(或高頻對沖):
1、交易指令完全由電腦發送,對市場數據的響應延時在微秒級(VBA退散)。
2、系統由專用的軟硬體組成,研發時需要大量計算機專家級的工作。
3、系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上,所謂co-location。並且得到專門的准入許可證,交易指令直接發送至交易所(而不是通過券商中轉)。
高頻交易照樣要交手續費,每次交易收益雖低,但由於交易頻率高,收益也很可觀,但是實際上高頻交易不一定能賺錢。
1、高頻交易賺錢的的確有,賠錢的也大把存在。因為高頻交易系統對低延遲的敏感性,研發時需要投入大量的人力物力,要高薪聘專業的計算機專家,花錢買昂貴的硬體,租用專門的微波通信線路。但這一切也不能保證你得到一個預想中的「低延遲」系統。整個系統的設計和開發是一個非常復雜的工程。而且交易系統對於准確性和穩定性要求極高,不夠精密的話上線後會出現各種問題,根本無法使用。如此大規模的投入,很多時候換來的是一個殘次品系統,非常非常多的公司因為搞不定技術問題而賠錢關門。
2、這里有一個深遠的問題是,高頻交易是一個金融和計算機結合的產業,但同時精通這兩者的人才是非常稀少的。金融人士主導的項目會缺乏對技術的判斷能力,IT人士主導又會對需求把握不清。在對性能不敏感的行業這可能不是太大問題,可以按照傳統的甲方乙方方式解決,有問題慢慢扯皮。但在這個高競爭行業,沒有太多時間可以用來浪費在扯皮上。投產的系統可能慢上幾微秒就是廢物,而那時往往會發現基本的設計就有問題,根本無力回天。這種超高難度的研發壓力,其實才是高回報的來源。
注意:高頻交易並不適合普通投資者。
⑶ 期貨高頻交易的遭到的質疑
一項針對部分交易商是否因額外設置而具備不正當競爭優勢的調查正在開展。紐約總檢察官上周向六家高頻交易公司派發了傳票。
《紐約時報》援引知情人士話稱,總檢察官EricSchneiderman辦公室上周向六家高頻交易公司派發了傳票,六家公司包括TowerResearch、ChopperTrading和JumpTrading。另外三家公司的身份暫時還不能確認。另外還有一家高頻交易公司收到了郵件。
紐約總檢察官辦公室正在尋找這些公司是否在黑池和其他交易場所中有特殊安排的細節。在最近的一個演講中,Schneiderman概述了他對於高頻交易商的擔心,尤其是一些交易商將電腦放置在交易場所內,以縮短獲取價格和其他交易信息的時間。他還強調了一些設置如允許高頻交易商有特殊帶寬,以使信息流進一步加快。
上個月,在同一個調查中,總檢察官向NYSEEuronext、NasdaqOMX和其他非傳統交易平台咨詢,是否有向高頻交易公司出售服務。他擔心的是,這些設置會有利於高頻交易商,而損害養老基金和其他普通投資者的利益。
「高頻交易商的這些設備向客戶提供了時間優勢——通常以毫秒計算,從而使得在市場其他投資者還沒反應的時候,高頻交易者已完成了快速和無風險交易。」
交易公司是否提前獲悉市場驅動信息,是總檢察官辦公司優先調查的部分,被稱之為「內幕交易2.0」。雖然不是華爾街的主要監管機構,但總檢察官辦公室有theMartinAct賦予的「武器」,一般會迫使被調查者進行調整而不是提出訴訟。
Michael Lewis的《Flash Boys》出版後,市場對高頻交易的關注被引爆。在該書中,作者稱高頻交易者操縱了市場。最近,大宗商品期貨交易委員會、司法部、FBI和SEC都確認在對高頻交易進行調查。
⑷ 期貨高頻交易靠譜嗎
是一種交易方式
只要是適合自己的就都是靠譜的 需要時間去累積、總結經驗的
⑸ 期貨人工高頻交易具體怎麼操作的
這種一般都是以一分鍾的走勢圖來做了!長期這樣做,不用幾個月你也可以!但這樣做風險很大!
⑹ 怎麼看待期貨日內高頻交易
首先日內高頻交易是個體力活
很多人還真不一定都能做的過來
反應得快,手快眼快,動作快
這樣才抓的住機會
另外保證金和交易費也必須調到最低的
這樣沒有壓力
速度也要用到VIP通道
可以提供一切可能的便利
做日內高頻可以咨詢
⑺ 如何做股指期貨日內高頻交易
做高頻交易首先要有成熟的交易系統,其次要有先進的程序化設計方案。
高頻交易等技術手段的使用和低手續費,日內成交規模迅速擴大,每天的交易量是持倉量的十幾倍,股指期貨日內短線投機活躍度是商品期貨的兩三倍。
程序化交易手段的大規模推廣使用使得股指期貨的短線獲利能力得到有效提升,產生了短線高頻交易,這已經成為某些期貨公司提高交易量排名的秘密武器。「零手續費大量發展短線炒單已經是業界公開的秘密,期貨公司交易量排名上升了,客戶就會追過來,這也是利用羊群效應和品牌效果營銷的手段之一。」高頻交易在股指期貨中的應用會受到影響,短線交易成本會增加。
⑻ 期貨高頻交易有什麼利弊
有的期貨投資者認為高頻交易的好處是漲跌都能賺錢,但是也有人認為高頻交易的壞處是風險高,手續費高,交易不穩定
⑼ 什麼是期貨日內高頻交易
期貨日內高頻交易是自動化交易的一種形式,以速度見長,它利用復雜的計算機技術和系統,以毫秒級的速度執行交易,且日內短暫持倉。
期貨日內高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易,貨高頻交易是自動化交易的一種形式,以速度見長,它利用復雜的計算機技術和系統,以毫秒級的速度執行交易,且日內短暫持倉。
⑽ 手工高頻交易(期貨炒單)都是怎麼做的
期貨炒單必備的兩大可觀條件:一、低廉的手續費,期貨炒單持倉時間短,每筆盈利少決定了必須要低廉的手續費,並依靠手續費返還去獲取利潤。
快速的開平倉不僅取決於炒單者炒單手法。 大部分炒單交易員都是依靠盤口去下單而k線基本是用來進行參考。
新手交易者如果想學習炒單,首先必須擁有一個有返還的期貨賬戶,從訓練止損開始,果斷的止損需要訓練3個月左右。在此期間一定是不斷地虧錢,等到手續費和盈利打平就開始准備走上炒單的道路。