2014銀行回購交易量最大

㈠ 銀行間質押回購利率與7天逆回購數量有什麼關系

銀行間市場七天回購移動平均利率(即原來的"基準利率參考指標"，下簡稱移動平均利率)的數據基礎是銀行間市場7天回購利率(R007)，R007是統計意義上的綜合品種，實際涵蓋了回購期限為2、3、4、5、6、7天的質押式回購交易，這是一種約定俗成的定義，符合市場慣例。計算過程包括異常數據處理、日加權數據生成和計算移動平均利率三個階段。

㈡ 2014年4月8日全天的銀行間市場質押式回購成交總量為9431.64億元，

不能說明什麼問題，原因在於銀行間債券市場質押式回購利率雖然成交量創出新高，但現在的成交的利率並未發生異常，處於正常狀態，我記得這段新聞後面是有補充去年6月時相關回購利率有異常情況的數據的，基本上這個新聞並不對大盤那兩天的上漲有什麼大的關系，最主要原因是近期央行的正回購量力度減少，而正回購量到期量大於正回購數量，使得在資金面方面呈資金凈投放狀態，對於市場資金面有一定利好作用。

㈢ 哪個銀行回購黃金

目前銀行里的黃金白銀T+D最會：可買漲買跌，不管漲跌都可以賺錢；可以當天買賣，也可以長期持有；保證金交易，只需11%的保證金就可以全額投資，資金利用率高
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㈣ 債券質押式回購最近回購天數不得超過多少天

債券質押式回購在銀行間債券市場來說其期限最長是一年，而證券交易所的其期限最長是六個月，債券質押式回購期限短最主要原因是受到多種因素制約，時間長了說明所面對的各類風險都會增大，風險增大了就會對於質押式回購所交易的利率就存在較大的分歧，導致成交量很少，你最簡單看一下成交量情況就會明白了，質押式回購時間越長的成交量就越少，一般的成交最主要就是集中在短期的。

因素有很多種，而市場資金面的多少在很大程度上會影響回購期限短，原因是市場資金面是時刻變化的，而資金面的松與緊則會影響市場的借貸資金成本。作為債券回購逆回購方(即資金借出方)，當然是要希望利益最大化的，他當然希望市場資金越緊越好，這就說明他的資金借出去就越值錢利率越高，相反債券回購的正回購方(即融資方)與逆回購方所希望的是相反的，其希望是資金越寬松越好，資金的融資成本就越低，這里就存在利益沖突問題，由於市場資金面的緊與松是時刻變化，並不是長期不變的，這樣就會導致債券回購交易的雙方更趨於謹慎，回購交易時間長了所面臨的交易利率風險就會相應增大，考慮到相關的風險，在交易報價上雙方都會考慮到自身利益而變得保守，這樣會導致交易報價分歧較大，這也是導致成交量很少的原因，就算債券回購的交易平台提供再債券回購期限更長的期限，實際作用基本上是近乎零，原因是時間越長，能成交的交易就更少，這里存在類似於經濟學上的所說的無效需求，故此最終結果導致債券回購的交易平台一般都是提供一年(含一年)以內的期限。
債券回購短時間是能達到融資目的的，原因是債券回購實際上是債券投資者以所持有的債券向市場融資，將融資所得的資金用於投資或其他方面，對於投資來說並不是每時每刻都有好的投資標的提供選擇的，並且這樣的融資的目的也是以短期投資獲利為主，並不是債券發行人以發行債券能獲得較長期的資金使用權投資於某些需要很長時間才能回收資金項目上為目的的融資，如果進行長時間的正回購，他會面臨在回購期間出現缺乏好的投資標的，沒有好的投資標的說明所借入的資金存在「浪費」的可能性，這樣的浪費是有成本的。

㈤ 人民銀行的逆回購與個人投資者可以在上交所交易的逆回購的區別

人民銀行的逆回購與個人投資者可以在上交所交易的逆回購交易機制是有區別的，公開市場業務的交易機制是採用招投標方式，都是由機構報價(即利率)和數量，然後最終確定成交利率和操作數量。

逆回購為中國人民銀行向一級交易商購買有價證券，並約定在未來特定日期將有價證券賣給一級交易商的交易行為，逆回購為央行向市場上投放流動性的操作，逆回購到期則為央行從市場收迴流動性的操作。簡單解釋就是主動借出資金，獲取債券質押的交易就稱為逆回購交易，此時央行扮演投資者，是接受債券質押、借出資金的融出方。

成交額×年收益率×回購天數/360天=收入

正回購定義：
正回購方就是抵押出債券，取得資金的融入方；而逆回購方就是接受債券質押，借出資金的融出方。

正回購和逆回購對比：
正回購是現在賣將來買回債券，逆回購是現在買將來賣出債券。

㈥ 銀行間債券市場的債券回購交易量大還是債券買賣交易量大謝謝！

回購的成交量大於現券的成交量。准確比例多大不好說，但是預計是65%：35%

㈦ 銀行機構目前線上融資佔比大約多少

中國這么多的金融，銀行機構，到底融資是進入多少和出去多少呢？日前這個數據得到顯示。根據央行顯示指出，2017年前三季度融資主體結構看，主要呈現以下特點：一是中資大型銀行繼續作為資金融出方，保險業機構轉變為資金融入方。前三季度大型銀行經回購和拆借凈融出資金123.1萬億元，占市場總體凈融出資金量的98.6%，保險業機構於2017年8、9月由資金供給方轉為融入方後，中資大型銀行成為唯一的資金融出方。

110.4萬億是中資大型銀行在今年前三個季度融出的資金，數量不小哦，但比同期的去年160萬億是少了50多萬億。這是回購的市場；而同行拆借是，是12.6萬多億是拆借融出的資金，比同期的18.8萬億也是減少了。

這份數據是2017年前三個季度的數據 官方數據

而相反的是，中小型銀行，證券機構都是融入的資金，簡單點是借入的錢，大概合計是56萬億，不管是回購還是拆借得來的資金。

有點的是中小銀行今年拆借的錢比去年多。而保險業機構回購市場是融出1.7萬億，是借出方，說明有錢。外資銀行，其他金融機構合計大概是67萬億的融入資金。

一、特別分清下，什麼的金融機構定義

按照央行公布的數據，是這樣的。

①中資大型銀行包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、國家開發銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行。

②中資中小型銀行包括招商銀行等17家中型銀行、小型城市商業銀行、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行。

③證券業機構包括證券公司和基金公司。

④保險業機構包括保險公司和企業年金。

⑤其他金融機構及產品包括城市信用社、農村信用社、財務公司、信託投資公司、金融租賃公司、資產管理公司、社保基金、基金、理財產品、信託計劃、其他投資產品等，其中部分金融機構和產品未參與同業拆借市場。

⑥負號表示凈融出，正號表示凈融入。

也解釋下什麼是回購市場。銀行間回購，主要是針對債券市場而言，中國的銀行間債券市場是在全國銀行間同業拆借中心基礎上建立起來的。是中國的一個重要的場外交易市場。它的參與者主要是銀行及非銀行類金融機構，主要有銀行，證券公司，資產管理公司等。在實際操作中，銀行間市場的回購交易也和現券一樣採取自主詢價的方式，資金拆出方和借入方自行尋找對手方，約定回購要素。

二、今年的利率交易活躍

按照統計，利率互換交易活躍。第三季度，人民幣利率互換市場達成交易34723筆，環比增長 16.9%，是3.6萬億多。

、560 家金融機構披露了 2017 年同業存單年度發行計劃

同業存單發行交易量明顯增加，大額存單業務進一步發展。截至9 月末，共有 560 家金融機構披露了 2017 年同業存單年度發行計劃，其中 451 家機構已在銀行間市場完成發行。第三季度，銀行間市場陸續發行同業存單 6937 只，發行總量為 5.42 萬億元，二級市場交易總量為 32.53 萬億元，同業存單發行交易全部參照 Shibor 定價。第三季度，金融機構陸續發行大額存單 5935 期，發行總量為 1.69 萬億元，較上年同期增長 24.5%。

四、央行給農業支持

近期央行一組數據公布，在2017年投入支弄的資金不少。根據顯示，9 月末，全國支農再貸款余額為2401 億元，支小再貸款余額為 823 億元，扶貧再貸款余額為 1465 億元，再貼現余額為 1504 億元。

㈧ 為什麼2012年央行逆回購數量那麼大

2012年在穩增長的政策目標下，保持合理流動性成為央行貨幣調控的重要目標。央行對於逆回購的運用，反映出央行對於公開市場操作貨幣政策工具的偏好。央行不僅把逆回購放在調節銀根等各種貨幣政策工具的第一位置，而且央行報告也表明公開市場操作將成為央行管理流動性最為重要的貨幣政策組合。央行對逆回購的偏好並非一時之策。通過逆回購操作還可以將貨幣市場的池子進一步做大，作為銀行之間的交易，為未來利率市場化的推進做好准備。
希望可以解答你的疑惑。

㈨ 國債在銀行交易和在交易所交易的數量分別是多少

交易所國債回購交易

所謂國債回購交易，是指資金需求方以所持有的國債現券作為抵押，通過證券交易所向資金供應方借入資金並按期還本付息的融資方式

交易所國債回購交易

一、國債回購的參與主體

國債回購交易的主體由融資方和融券方兩個交易主體構成。

融資方是指放棄一定時間內的國債抵押券，獲得相同時間內對應數量的資金使用權，期滿後，以購回國債抵押權的方式歸還借入的資金，並按照交易時的市場利率支付利息。在交易時做「買入」申報。融券方是指放棄一定時間內的資金使用權，獲得相同時間內對應數量的國債抵押權，期滿後，以賣出國債抵押權的方式收回借出的資金，並按照成交時的市場利率獲取利息收入。在交易時做「賣出」申報。

一筆國債回購交易包括了成交日和到期日的兩次交易，並通過「兩次清算」的方式將回購的兩次交易合並，投資者只需在成交日進行正向交易即可。

二、交易所國債回購的申報規定

1.申報方向：融資方申報「買入」；融券方申報「賣出」；

2.申報賬號：回購交易按席位號進行交易清算，交易申報時可不輸入證券賬號或基金賬號；

3.報價方法：按回購國債每百元資金應收（付）的年收益率報價。報價時，可以省略百分號（％）；

4.最小報價變動：0.005或其整數倍；

5.申報單位：以「手」為申報交易單位，1手等於1000元面值；

6.最小交易單位：以面值10萬元（即100手）的標准為最小交易單位；

7.每筆申報限量：最大不得超過1萬手。

三、交易所國債回購品種

目前上海交易所國債回購交易品種共有9種：1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天和182天等品種。

四、國債回購標准券和抵押券的規定

凡是在交易所掛牌交易的國債現券，均可用作國債回購的抵押券，國債回購一般實行百分之百足額抵押制度，有效控制風險。並且，為方便投資者，實行了「標准券」抵押制度。所謂標准券，是指交易所對回購交易抵押的國債現券，實行標准化管理，即不分券種，統一按照面值及其折算率進行計算成員單位國債回購結算主席位持有的現券量可作為抵押券，也稱為「標准券」。

當前為了維護國債回購參與者的利益，體現市場的公正性，交易所在維持百分之百足額券抵押的原則下，又實行了按照季度調整上市國債現券折算成回購標准券比率的做法，折算後記入回購標准券的比率與該券在上一季度的平均值接近，但低於市值。

在回購融資成交後，因託管數量小於融資數量，後者因賣券行為導致庫存減少，或者因為記賬式國債未經「回購登記」即用作回購抵押，或因國債現券折算後比例下調，等等原因均會造成回購抵押標准券不足。產生這種情況後，交易所登記結算公司依其清算制度，以「賣空」國債現貨的規定對融資方進行處罰。

第一，扣留「賣空」部分資金；第二，責令三天之內補充實物券；第三，從賣空發生後的第四個交易日起進行強行平倉，由此引起的損失由券商承擔；第四，登記公司視情節輕重予以罰款、通報批評等處罰。

㈩ 銀行回購利率是什麼意思，它的高低對A股有什麼影響嗎

回購利率說明基本同一樓，它反映的是一定時期內資金流通成本，回購利率高說明資金面緊張，市場流動性缺乏，對A股將產生負面預期