基點價格值公式

① 外匯交易中的點值是怎麼算出來的

1、計算直盤貨幣對的點值：

計算公式：點值=交易手數(lot size) x 基點的數量(tick size。

例如：10萬 鎊美的合約，即一個標准手。

1點值= 100000 （lot size）x 0.0001 (tick size) = $10美元。

計算直盤的利潤和損失(profit/loss， P/L)。

2、非直盤的點值計算方法：

公式：點值=交易手數(lot size) x 基點(tick size) / 現在匯率 (current rate)。

例如：當在120.50時購買100000美元兌日元的合約。

1點值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30。

3、計算交叉盤外匯對的點值：

公式：點值 = 手數(lot size) x 基點(tick size) x 基本貨幣與美元的匯率(base quote) / 該外匯的匯率(current rate)。

例如：在0.6750時買入100000歐元兌英鎊的合約，這個時候歐美的匯率為1.1840。

1點值 = 100000（手數）x 0.0001（基點）x 1.1840（歐美匯率） / 0.6750（歐元兌英鎊匯率）= $17.54。

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交易方式

1、即期外匯交易:又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式.

2、遠期交易:又稱期匯交易,外匯買賣成交後並不交割,根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式.

3、套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進,高價一方賣出,從中賺取利潤的外匯交易方式.

4、套利交易:利用兩國貨幣市場出現的利率差異,將資金從一個市場轉移到另一個市場,以賺取利潤的交易方式.

5、掉期交易:是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易.

6、外匯期貨:所謂外匯期貨,是指以匯率為標的物的期貨合約,用來迴避匯率風險.它是金融期貨中最早出現的品種.

7、外匯期權交易:外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

8、以後將出現由銀行和互聯網投資公司合辦的外匯交易平台，這樣為個人投資降低了不必要的成本。

② 基點價格值的介紹

基點價格值是指到期收益率變化一個基點，也就是0.01個百分點時，債券價格的變動值。基點價格值是價格變化的絕對值，價格變化的相對值稱作價格變動百分比，它是價格變化的絕對值相對於初始價格的百分比，用式子表示就是：價格變動百分比=基點價格值/初始價格。

③ 評標基準價如何計算

1、算術平均值法：當投標人數少於4個（含）時，基準價為所有投標報價（或評標價）算術平均值。當投標人數大於4個（不含）時，基準價為去掉最高和最低投標報價（或評標價）後的算術平均值。

2、降幅系數法：所有投標報價（或評標價）的算術平均值乘以降幅系數確定基準價，而降幅系數是通過現場搖號確定，一般是1%、3%、5%等。此方法主要適合工程施工招標，投標人數較多，相對公平，能防止圍標。

3、權重法：控制價和各投標報價（或評標價）算術平均值乘以相應權重比例確定基準價，而權重比例的大小也可通過搖號確定，如控制價占基準價的30%，則各投標報價（或評標價）算術平均值占基準價的70%。此方法主要適合工程施工招標，投標人數較多，相對公平，防止圍標，但得分高的投標價相對降幅系數法較高。

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注意事項：

1、評標由招標人依法組建的評標委員會負責，注意評標委員會成員的組成規定和專家條件。

2、評標委員會組成人員和評標過程的嚴格保密。

3、評標標准和評標方法應在招標文件中事前規定。

4、通常評標分為初步評審、詳細評審和定標三個階段。

④ 債券的基點價格值如何計算

初始價格-應計收益率每增加1個基點後的價=基點價格值

⑤ 利率加25.5個基點利率值是多少

基點：同一商品的現貨價格和期貨合約價格的落差。即現價和期貨價格的落差。

計算公式：現金價格-期貨價格=基點

基點通常是負數，因為需要支付持有成本。在通常情況下，現金價格實際上低於附近期貨價格。由於交割期限的臨近，持有成本削減，現貨和期貨價格差下降。

金融方面，債券和票據利率改變數的度量單位。一個基點等於0.01個百分點，即0.01%，因此，100個基點等於1%。

一個基點（Basis Point）的定義為「百分之零點零一（0.01%）」或「一個百分點的一百分之一」。它在計算利率、匯率、股票價格等范疇被廣泛應用，因為這些范疇須要牽涉極微小百分數的計算。

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像百分點一樣，基點只能通過僅處理利率數值的絕對變化來避免關於利率的相對和絕對的討論之間的歧義。例如，如果一個報告說10%的利率上漲了1%，這可能是從10%上升到10.1%或10%至11%。但是，如果報告說10%的利率上漲了「100個基點」，10%的利率就顯著上漲了1%，達到11% 。

金融業通常採用基點來表示金融工具的利率變動，或兩種利率（包括固定收益證券的收益率）之間的差額。

由於某些貸款和債券可能通常與某些指數或基本證券相關，所以它們通常會被引用為指數（或下）。例如，超過倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）的年利率為0.50%的貸款據說比LIBOR高出50個基點，通常表示為「L + 50bps」或簡稱「L + 50」。

「基點」一詞起源於交易「基礎」或兩種利率之間的差價。由於基數通常較小，所以引用乘以10,000，因此「基數」的「全點」運動是基礎。與外匯遠期市場的差距相反。

⑥ 債券組合基點價值計算

你的題干里1150里的第一個1應該是債券序號，其他兩處同理，前面的兄弟演算法沒錯

⑦ 期貨 基點 合約價值怎麼算

圖看不清楚，
基點是兩個合約之間的價差；
合約價值是：價格*合約單位或者每手保證金處以保證金比例。

⑧ 根據市場價值，久期，求基點價值。

基點價格值是指到期收益率變化一個基點，也就是0.01個百分點時，債券價格的變動值。基點價格值是價格變化的絕對值，價格變化的相對值稱作價格變動百分比，它是價格變化的絕對值相對於初始價格的百分比，用式子表示就是：價格變動百分比=基點價格值/初始價格。
投資者只有準確衡量債券價格的波動性，才能規避利率風險，採取正確的投資策略。常簡單的價格波動性衡量方法：基點價格值。當然，還有其他的方法，比如，久期和凸性。
下面的例子來說明什麼是基點價格值。
例1：
有A、B、C三種債券，半年付息一次，下一次付息在半年後，相關資料如下：分別計算它們的基點價格值。
解：令收益率上升一個基點，從8％提高到8.01％，可以計算出，新的債券價格分別是：99.9595元、99.9321元、99.9136元，價格分別變動-0.0405元、-0.0679元和-0.0864元，基點價格分別是0.0405元、0.0679元和0.0864元。
令收益率下降一個基點，從8％減少到7.99％，新的債券價格分別是：100.0406元、100.0680元和100.0865元，價格分別變動0.0406元、0.0680元和0.0865元，基點價格值分別是0.0406元、0.0680元和0.0865元。
可以看到，收益率上升或下降一個基點時的基點價格值是近似相等的。由於收益率下降引起價格變動幅度比同等的收益率上升引起的價格變動幅度應該大一些，但是，這里由於收益率的變動很小（僅為一個基點），收益率上升或下降引起的價格波動是大致相等的。
在確定投資策略時，除了基點價格值以外，投資者還有經常計算收益率變化大於一個基點時的價格波動。收益率變化任意多基點時的價格波動值的計算與基點價格值的計算大同小異，我們用例子來說明。
例2：
利用上例中條件，分別計算收益率變動10個基點和100個基點時三種債券的價格波動值。解：令收益率上升10個基點，從8％提高到8.1％，可以計算出，新的債券價格分別是：99.5955元、99.3235元、99.1406元，價格波動值分別變動0.4045元、0.6765元和0.8594元。
令收益率下降10個基點，從8％減少到7.9％，新的債券價格分別是：100.4066元、100.6825元和100.8699元，價格波動值分別變動0.4066元、0.6825元和0.8699元。
結合上例中基點價值對應的結果，我們可以總結出一條規律：當收益率變動的幅度較小時（例如10個基點），收益率變動n個基點，價格就近似變動基點價格值的n倍。由於收益率的變動較小，收益率下降或上升導致的價格波動仍然是大致相等的，價格波動的不對稱性可以被忽略。
如果我們繼續增大收益率波動的幅度，令收益率上升100個基點，從8％提高到9％，可以計算出，新的債券價格分別是：96.0436元、93.4960元、91.8556元，價格波動值分別變動0.4045元、0.6765元和0.8594元。
再令收益率下降100個基點，從8％減少到7％，新的債券價格分別是：104.1583元、107.1062元和109.1960元，價格波動值分別變動4.1583元、7.1062元和9.1960元。
可以看出，當收益率變動的幅度較大時（例如100個基點），就不能採用前面的近似方法，用基點價格值的n倍來估計價格的波動。另外，由於收益率的變動較大，價格波動的不對稱性也就表現出來，收益率下降或上升帶來的價格波動是不等的，我們通常會把兩者平均數作為價格波動值。在這個例子中，收益率變化100個基點時，三種債券的價格波動值分別是：
債券A：（3.9564+4.1583）/2＝4.0574元
債券B：（6.5040+7.1062）/2＝6.8051元
債券C：（8.1444+9.1960）/2＝8.6702元

⑨ 如何計算國債期貨合約的久期及基點價值

那是因為3個月期(註：13周相當於3個月)國債期貨報價與3個月期國債期貨清算規則(可以理解為合約價值)在計算方式不同造成的。3個月期國債期貨報價是100減去年化貼現率，而國債期貨的資金清算規則是以合約規模*(100-年化貼現率*3/12)/100，也就是說資金清算考慮到了時間因素，所以在對於計算3個月期國債期貨基點的價值時實際上是要用上它的資金清算規則的計算方式，故此是最後是需要乘以3/12。