if1708價格

㈠ 怎麼設置滬深主連

是IF1708吧, IF 是滬深300指數期貨走勢, 其他另外兩大主力股指期貨分別是IC1708(中證500指數) 和IH1708(上證50指數)

㈡ 股指期貨賬戶資金低於50萬會爆倉嗎

50萬只是開戶門檻，開戶的時候最少要50萬資金才能做股指期貨，開完戶你把資金轉一部分出去都可以。強平是所有期貨公司都設了一個強制平倉標准，低於這個標准才會被強制平倉。

交易所為了防範市場操縱和少數投資者風險過度集中的情況，對會員和客戶手中持有的合約數量上限進行一定的限制，這就是持倉限額制度。

限倉數量是指交易所規定結算會員或投資者可以持有的、按單邊計算的某一合約的最大數額。一旦會員或客戶的持倉總數超過了這個數額，交易所可按規定強行平倉或者提高保證金比例。

為進一步加強風險控制、防止價格操縱，中金所將非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額為600手。進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行平倉制度

強行平倉制度是與持倉限制制度和漲跌停板制度等相互配合的風險管理制度。當交易所會員或客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足。

或當會員或客戶的持倉量超出規定的限額，或當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，將對其持有的未平倉合約進行強制性平倉處理，這就是強行平倉制度。

(2)if1708價格擴展閱讀：

股指期貨的理論價格可以藉助基差的定義進行推導。

根據定義，基差=現貨價格-期貨價格，也即：基差=（現貨價格-期貨理論價格）-（期貨價格-期貨理論價格）。前一部分可以稱為理論基差，主要來源於持有成本（不考慮交易成本等）；後一部分可以稱為價值基差，主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。

因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在；事實上，在市場均衡的情況下，價值基差為零。

所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本，即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。

以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數，在單利計息的情況下股指期貨的理論價格可以表示為：

F=S*[1+（r-y）*△t /360]

舉例說明。假設滬深300股票指數為1800點，一年期融資利率5%，持有現貨的年收益率2%，以滬深300指數為標的物的某股指期貨合約距離到期日的天數為90天，則該合約的理論價格為：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5點。

㈢ if純凈度、i級成色以及VG切工的鑽石市場價大概多少

1克拉的鑽石是屬於大鑽了，屬於奢侈品了！
顏色I就不是很理想了，這個影響了鑽石不少的價格啊！
凈度IF就沒有什麼好說了，是最高級別的，屬於無瑕級別！
切工VG是很好的級別，但還不是頂級的！
市場價50000以北！
在珠寶行應該也是不超過65000比較合理的！
樓主的報價86000是貴了不少啊！
證書一般都不會偽造的啊！
這個偽造的風險是很大的，要坐牢的！

㈣ 股指期貨1017年八月號碼是多少

目前沒有這個合約，你是不是問2017年8月呢？
如果是，代碼是if1708、ic1708、ih1708

㈤ Excel 用if函數 根據價格區間設置折扣

=LOOKUP(U6,{0,"30%";700,"35%";1000,"45%";1500,"55%"})

V6公式下拉即可

㈥ IF函數套用，想做一個價格測算表格，

假如重量在A2單元格
B2中輸入
=IF(A2>300,A2*0.1,IF(A2>250,30,IF(A2>65,A2*0.12,6)))
或者
=IF(A2<=65,6,IF(A2<=250,A2*0.12,IF(A2<=300,30,A2*0.1)))

㈦ SUMIF(價格表!D$4:D$189,B13,價格表!C$4:C$189)是什麼意思

把價格表中D4到D189中包含B13單元格值的單元格對應的C列單元格求和

㈧ 明天是股指期貨交割日，為什麼IF03持倉量還那麼

你好，IF1708合約已經交割過了，現在的主力合約是1709合約。

㈨ if1708股指期貨是滬深300指數嗎

准確的說IF1708股指期貨是以滬深300指數為標的物的期貨。一個是指數，一個是期貨，兩者還是有差別的，不過走勢基本一致

㈩ if1708股指期貨是哪些指數

滬深300指數是對滬市和深市2800隻個股按照日均成交額和日均總市值進行綜合排序,選出排名前300名的股票作為樣本。