雙貨幣對沖策略指標

Ⅰ 貨幣對沖是怎麼對沖的

我想，首先你要了解遠期合約和貨幣期權是什麼東東~
遠期合約實質上就是按照雙方約定的價格在未來某一個時點交割某筆資產。特點在於合約的價格是事先約定的，並且由於未來的價格不可知，所以在一方鎖定了交易價格的同時另一方是要承擔風險的，可能獲利也可能虧本。
期權其實也差不多，是其中的一方先支付對方一筆錢，並由此獲得一個權力。這個權力是指購買期權的一方可以在到期日（歐式）或者到期日之前的任意一天（美式）選擇賣出或者買進某個資產，而期權的賣方，也就是一開始收錢的人，必須無條件接受以約定的價格買入或者賣出資產。貨幣期權涉及的權力就是買賣貨幣或者說買賣外匯的權力了。
了解了這兩個，那麼我們來看進口商和出口商的外匯風險。它主要是指由於外匯波動所帶來的風險。也就是說，假如我今天出口得了100萬美金，匯率為1美元換6.5人民幣；但是可能這筆款子要後天才能到，那時候匯率變為1美元換6.3人民幣，那麼我損失了20萬人民幣。其實，風險還出現在合同的簽訂和交貨日期的差異上。假如你簽合同和交貨付款的時間間隔較大，利率波動總是能帶來風險。
為此，遠期合約和貨幣期權就派上用場。假如：現在我要出口一批貨物，但是貨款——100萬美元在3個月後才能收到，於是，我和某個交易對手簽訂一份遠期貨幣合約，約定以6.45人民幣：1美元的價格賣出1百萬美元，也就是說，不論將來匯率如何變化，只要對方不違約，我就能用這個匯率鎖定未來100萬美元能換得的人民幣。但是，如果市場普遍預期人民幣升值，那麼，遠期合約的人民幣：美元匯率要比現貨匯率要低一些。
期權也是如此，只是你要預先支付一筆錢，而此時，合同約定的行權價越高，你就要付出越多的錢。而遠期的價格在一個時點上是固定的。作為出口商，你購買一個美元看跌期權（或者是人民幣看漲期權，因為你希望在美元下跌或人民幣上漲時行權），如果美元下跌，你就選擇行權賣出；如果美元上漲，你就不行權，直接到現貨市場上換為人民幣。於是你也就鎖定了外匯風險。
對於進口商而言，與上邊討論類似，只是遠期合約是賣出本幣，買入外幣；而期權應該選擇外幣的看漲期權或者本幣的看跌期權。

水平有限，希望對你有所幫助。手打慢了，希望還來得及~

Ⅱ 外匯兩種貨幣對沖怎麼操作

做外匯兩種貨幣對沖並不難，首先是要選擇一個可以操作的平台，貌似是要有監管，有銀行存管，並且接受了FSP與NFA的監管的領域王國就是其中之一。

Ⅲ 外匯對沖套利有哪些技巧和策略嗎

外匯對沖交易策略
其中的難點在於：1，必須首先判斷什麼貨幣對速度最快——每天不同，然後再判斷在這個貨幣對上開倉點位上下的支撐或阻力強度，以便確認拆倉和止損的點位設置。2，必須判斷一天的行情在什麼時候走完——開始反方向運動。
二、必須在匯價跌至重要支撐位或可能突破重要阻力位附近時同時建倉
（一）難點：
怎樣確定該支撐位或阻力位的強度，如果嚴格按照到達支撐位或突破阻力位時再買入，容易錯失良機，而如果提前買入，往往價格偏高，使得收益風險比失調，止損難設。
（二）應對技巧
所以，首先必須判斷該支撐位的強度，如較高，可提前入場，反正我們是對沖操作，有效突破確認，則將方向買錯的一方拆倉——平掉；如該支撐位強度適中，則在震盪區域提前入場，雙方向設立嚴格的止損，或在價格從支撐位附近反彈時拆倉；如支撐位較弱，則用1/2比建倉，既可能性最大的方向與可能性較小的方向按不同比例建倉。
三、價格升破重要阻力位時的建倉技巧；
首先要研究該阻力位的強度和升破的概率；如概率較高，則可考慮提前入場，1/2比例建倉；在匯價上升過程中設止損拆倉，並按照金字塔原則對盈利的倉位按倍數加碼。如升破概率較低，可選擇1/1資金同時建倉，等待突破後拆倉，同時不追漲殺跌，盈利倉位見好就收；
四、價格升至重要阻力位時的拆倉技巧
必須確定是大趨勢走勢還是區間震盪。由於過早平倉會使利潤無法最大化，所以還是堅持對沖操作，貼緊重要阻力位時拆倉或自動止損。
（二）應對技巧
如阻力較弱，突破概率相對較大，且市場處於趨勢市場，則在接近阻力位前採取1/2倉位建倉，在突破 阻力位時拆倉或設定自動止損。在突破的方向已經盈利的倉位按突破與買入點的倍數平倉——止盈。如阻力位較強，且市場處於區間震盪市場，在接近阻力位時按反方向1/2對沖建倉，既買跌的方向為2，買漲的方向1，達到阻力位則拆倉——已經盈利。同時，在阻力位下方一定幅度為另一個單子設立嚴格的止損，再向相反的方向運行則自動止損。 如價格未達到止損價位，則持倉等待，或在回到買入價位之下時平倉。保住勝利果實。
五、在價格運行至重要時間點時的拆倉技巧
每天建倉和拆倉，堅持空倉睡覺是對沖操盤的原則，除了在重要支撐位和阻力位建倉和拆倉之外，時間段和時間點也很重要。中國人非常幸運，因為，當我們上班時，日本剛剛開盤，我們可以建倉玩1個小時，而國際市場最火暴的時間段則在歐洲時段和北美時段的上午，我們正好下班在家。由於大行情或回吐段往往發生在北美時段的下午，我們正好在晚上做一個來回。對這個特點，我們必須抓住，由於大行情的主要運行區域在歐洲時段或全球時段，往往一浪接一浪，此時要有耐心，在行情沒有走完時不要輕易拆倉——可以離開看電視去。如果我們實在看不清行情的末尾是在那裡，必須堅持到半夜1.30分，一般來說，在這個時段多大的行情都會回吐，有20點左右的震盪，是拆倉的最後時機。
六、對沖的止損設置技巧
還是必須確定市場特徵，是屬於大趨勢運行還是區間震盪，好的止損價格以好的建倉價格為前提。在上升或下跌趨勢明顯時的操作堅持順勢而為，止損可以適度放寬。比如，對於上升概率比較大的倉位止損幅度可以適當放寬；對明顯的區間震盪行情止損幅度也可以放寬；但是，在下跌過程中搶反彈的逆勢操作止損幅度不宜過寬。這是原則！

Ⅳ 外匯多貨幣對沖策略有哪些

從交易方式來說，對沖交易遵循的是「市場中性」原則，是以尋找市場或者是商品間效率的落差而形成的套利空間為主，經過兩個或者兩個以上的交易，利用對沖機制來規避風險，讓市場風險最小化。而從理念上來說，「對沖」二字本身就包含著化解風險的概念。

Ⅳ 期貨的對沖策略

我沒有操作過標普，只操作過納指，我疊加6月合約看了一下，標普指數和mini標普06的走勢和聯動性完全接近，而且相差值最大差是 正負100以內。你具體的問題不是很了解，你想怎樣對沖？