核心負債依存度指標適合哪類金融機構

㈠ 銀監會有哪些監管指標

1、風險水平包括四類：流動性風險指標：流動性比例、核心負債依存度、流動性缺口率、流動性覆蓋率、凈穩定資金比例；信用風險指標：不良貸款率、單一集團客戶授信集中度、單一客戶貸款集中度、全部關聯度；市場風險指標：累計外匯敞口頭寸比例、利率風險敏感度；操作風險：操作風險損失率。
2、風險遷徙：正常貸款遷徙率、不良貸款遷徙率。
3、風險抵補三類：盈利能力：成本收入比、資產利潤率、資本利潤率；准備金充足程度：資產損失准備充足率、貸款准備充足率、貸款撥備率、撥備覆蓋率；資本充足程度：資本充足率、核心一級資本充足率、一級資本充足率、杠桿率。

㈡ 什麼是核心負債依存度

核心負債依存度也稱為核心負債比例。是中國衡量商業銀行流動性的三個指標之一。

核心負債包括距到期日三個月以上（含）定期存款和發行債券以及活期存款的50%。

總負債是指按照金融企業會計制度編制的資產負債表中負債總計的余額。

1、指標口徑：

本指標分別計算本幣和外幣口徑數據。

2、計算公式：

核心負債依存度 =核心負債÷總負債× 100%

3、監管要求：

核心負債依存度監管要求不低於60%。

(2)核心負債依存度指標適合哪類金融機構擴展閱讀

核心負債依存度反映了商業銀行存款業務中資金來源的穩定性，該比率越大，商業銀行的經營越穩健，核心負債依存度是核心負債點擊總負債的比例。

根據銀監會在有關文件的解釋，核心負債是指那些相對來說比較穩定、對利率變化不敏感的負債，季節變化和經濟環境對其他影響較小；總負債是指按照金融企業會計制度編制的資產負債表中負債總計的余額。

總負債是指按照金融企業會計制度編制的資產負債表中負債總計的余額。

㈢ 求巴塞爾資本協議III中文版，09年12月通過的，誠摯感謝~（不是巴塞爾協議II的徵求意見稿哦~）

·一是強化資本充足率監管
《意見》改進了資本充足率計算方法，嚴格資本定義，提高監管資本的損失吸收能力。將監管資本從現行的兩級分類（一級資本和二級資本）修改為三級分類，即核心一級資本、其他一級資本和二級資本。此外還優化了風險加權資產計算方面，擴大資本覆蓋的風險范圍。·二是杠桿約束率嚴一個百分點
銀行體系過度杠桿化是本輪金融危機負面效應顯著放大的重要原因。美國曾經一度掀起「去杠桿化」浪潮。因此，巴塞爾協議III也確立了杠桿率的監管標准，該標准為3%。而根據此次銀監會公布的新標准，杠桿率，即一級資本占調整後表內外資產余額的比例不低於4%。此外，國內新資本充足率監管標准與結構安排和巴塞爾協議III總體上一致，差異包括兩個方面：一是國內核心一級（普通股）資本充足率最低標准為5%，比巴塞爾協議III的規定高0.5個百分點。二是國內系統重要性銀行附加資本要求暫定為1%。·三是改進流動性風險監管
《意見》建立了流動性覆蓋率、凈穩定融資比例、流動性比例、存貸比以及核心負債依存度、流動性缺口率、客戶存款集中度以及同業負債集中度等多個流動性風險監管和監測指標，其中流動性覆蓋率、凈穩定融資比例均不得低於100%。·四是強化貸款損失准備監管
《意見》建立了貸款撥備率和撥備覆蓋率監管標准。貸款撥備率不低於2.5%，撥備覆蓋率不低於150%，原則上按兩者孰高的方法確定商業銀行貸款損失准備監管要求。新標准自2012年1月1日起實施，系統重要性銀行應於2013年底前達標；對於非系統重要性銀行，設定差異化的過渡期安排，並鼓勵提前達標：盈利能力強、貸款損失准備補提較少的商業銀行應於2016年底前達標，個別盈利能力較低、貸款損失准備補提較多的銀行應在2018年底前達標。·1.一級資本金比率
根據巴塞爾協議Ⅲ，普通股最低要求，即資本結構中吸收損失的最高要素，將從當前的2%提升至4.5%。這一嚴格的資本要求將分階段實施，從2013年1月1日開始，2015年1月1日之前實現。一級資本金(包括普通股和其他符合要求的資本)比率將在同一時間從4%提升至6%。·2.資本留存緩沖
巴塞爾協議Ⅲ引入了2.5%的資本留存緩沖(Capital Conservation Buffer)，由扣除遞延稅項及其他項目後的普通股權益組成。這一留存緩沖的目的在於確保銀行持有緩沖資金用於在金融和經濟危機時期「吸收」損失。盡管銀行在危機期間可以利用這一緩沖，但資本比率越是接近最低要求，受到的限制也會越大。一旦銀行的資本留存緩沖比率達不到該要求，監管機構將限制銀行拍賣、回購股份和分發紅利等。這一機制可防止一些銀行在資本頭寸惡化時也肆意發放獎金和高紅利的情況。·3.反周期緩沖
巴塞爾協議Ⅲ還提出了「反周期緩沖」的資本要求，這一新的緩沖比率為普通股或其他能完全「吸收」虧損的資本的0-2.5%，將根據各國情況具體執行。「反周期緩沖」是基於一項更廣泛的宏觀審慎目標，要求銀行在信貸過分充足的情況下居安思危、未雨綢繆。對一國而言，這一緩沖僅僅在「信貸增速過快並導致系統范圍內風險積累」的情況下才會生效。一旦「反周期緩沖」生效，將作為留存緩沖范圍的延伸。·4.杠桿率要求
除了上述這些基於風險的資本要求，還有一項並不基於風險的「杠桿率」要求作為輔助。巴塞爾協議Ⅲ要求各國對3%的一級杠桿率在同一時期進行平行測試。基於平行期的測試結果，再於2017年上半年進行最終調整，並希望在2018年1月1日進入新協議的第一支柱部分。

㈣ 風險監管核心指標主要類別包括哪些

風險監管核心指標（試行）

第一章 總則

第一條 為加強對商業銀行風險的識別、評價和預警，有效防範金融風險，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》和《中華人民共和國外資金融機構管理條例》等法律法規，制定商業銀行風險監管核心指標。
第二條 商業銀行風險監管核心指標適用於在中華人民共和國境內設立的中資商業銀行。
第三條 商業銀行風險監管核心指標是對商業銀行實施風險監管的基準，是評價、監測和預警商業銀行風險的參照體系。
第四條 商業銀行應按照規定口徑同時計算並表的和未並表的風險監管核心指標。
第五條 銀監會對商業銀行的各項風險監管核心指標進行水平分析、同組比較分析及檢查監督，並根據具體情況有選擇地採取監管措施。

第二章 核心指標

第六條 商業銀行風險監管核心指標分為三個層次，即風險水平、風險遷徙和風險抵補。
第七條 風險水平類指標包括流動性風險指標、信用風險指標、市場風險指標和操作風險指標，以時點數據為基礎，屬於靜態指標。
第八條 流動性風險指標衡量商業銀行流動性狀況及其波動性，包括流動性比例、核心負債比例和流動性缺口率，按照本幣和外幣分別計算。
（一） 流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不應低於25%。
（二） 核心負債比例為核心負債與負債總額之比，不應低於60%。
（三） 流動性缺口率為90天內表內外流動性缺口與90天內到期表內外流動性資產之比，不應低於-10%。
第九條 信用風險指標包括不良資產率、單一集團客戶授信集中度、全部關聯度三類指標。
（一） 不良資產率為不良資產與資產總額之比，不應高於4%。該項指標為一級指標，包括不良貸款率一個二級指標；不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，不應高於5%。
（二） 單一集團客戶授信集中度為最大一家集團客戶授信總額與資本凈額之比，不應高於15%。該項指標為一級指標，包括單一客戶貸款集中度一個二級指標；單一客戶貸款集中度為最大一家客戶貸款總額與資本凈額之比，不應高於10%。
（三） 全部關聯度為全部關聯授信與資本凈額之比，不應高於50%。
第十條 市場風險指標衡量商業銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括累計外匯敞口頭寸比例和利率風險敏感度。
（一） 累計外匯敞口頭寸比例為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不應高於20%。具備條件的商業銀行可同時採用其他方法（比如在險價值法和基本點現值法）計量外匯風險。
（二） 利率風險敏感度為利率上升200個基點對銀行凈值的影響與資本凈額之比，指標值將在相關政策出台後根據風險監管實際需要另行制定。
第十一條 操作風險指標衡量由於內部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。
銀監會將在相關政策出台後另行確定有關操作風險的指標值。
第十二條 風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬於動態指標。風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

（一）正常貸款遷徙率為正常貸款中變為不良貸款的金額與正常貸款之比，正常貸款包括正常類和關注類貸款。該項指標為一級指標，包括正常類貸款遷徙率和關注類貸款遷徙率兩個二級指標。正常類貸款遷徙率為正常類貸款中變為後四類貸款的金額與正常類貸款之比，關注類貸款遷徙率為關注類貸款中變為不良貸款的金額與關注類貸款之比。
（二）不良貸款遷徙率包括次級類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率。次級類貸款遷徙率為次級類貸款中變為可疑類貸款和損失類貸款的金額與次級類貸款之比，可疑類貸款遷徙率為可疑類貸款中變為損失類貸款的金額與可疑類貸款之比。
第十三條 風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，包括盈利能力、准備金充足程度和資本充足程度三個方面。
（一）盈利能力指標包括成本收入比、資產利潤率和資本利潤率。成本收入比為營業費用加折舊與營業收入之比，不應高於45%；資產利潤率為稅後凈利潤與平均資產總額之比，不應低於0.6%；資本利潤率為稅後凈利潤與平均凈資產之比，不應低於11%。
（二）准備金充足程度指標包括資產損失准備充足率和貸款損失准備充足率。資產損失准備充足率為一級指標，為信用風險資產實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%；貸款損失准備充足率為貸款實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%，屬二級指標。
（三）資本充足程度指標包括核心資本充足率和資本充足率，核心資本充足率為核心資本與風險加權資產之比，不應低於4%；資本充足率為核心資本加附屬資本與風險加權資產之比，不應低於8%。

第三章 檢查監督

第十四條 商業銀行應建立與本辦法相適應的統計與信息系統，准確反映風險水平、風險遷徙和風險抵補能力。
第十五條 商業銀行應參照《貸款風險分類指導原則》將非信貸資產分為正常類資產和不良資產，計量非信貸資產風險，評估非信貸資產質量。
第十六條 商業銀行應將各項指標體現在日常風險管理中，完善風險管理方法。
第十七條 商業銀行董事會應定期審查各項指標的實際值，並督促管理層採取糾正措施。
第十八條 銀監會將通過非現場監管系統定期採集有關數據，分析商業銀行各項監管指標，及時評價和預警其風險水平、風險遷徙和風險抵補。
第十九條 銀監會將組織現場檢查核實數據的真實性，根據核心指標實際值有針對性地檢查商業銀行主要風險點，並進行誡勉談話和風險提示。

第四章 附則

第二十條 農村合作銀行、城市信用社、農村信用社、外資獨資銀行和中外合資銀行參照執行；法律、行政法規另有規定的，適用其規定。
第二十一條 除法律、行政法規和部門規章另有規定外，本核心指標不作為行政處罰的直接依據。
第二十二條 商業銀行風險監管核心指標由銀監會負責解釋。
第二十三條 商業銀行風險監管核心指標自2006年1月1日起試行。《商業銀行資產負債比例管理監控、監測指標和考核辦法》（銀發〔1996〕450號）同時廢止。

㈤ 核心負債依存度中核心負債=3個月以上的定存/債券+活存*50%or3個月以上的定存/債券+一年以上的穩定存款

核心負債定義是指距到期日三個月以上（含）定期存款和發行債券以及活期存款的50%。
故此你所給出的提問應該是選擇前者的。

對於補充的回答：後面的那個式子是有問題的，要提出證據也並不是那麼好找出來，只能簡單說一下問題出在那裡，3個月以上的定存或債券再加上一年以上的穩定存款這個公式後半部分本身就有問題的，一年以上的穩定存款這個表述肯定是有問題的，原因是銀行業就算你存期是一年或以上的定期存款也不能完全視作是穩定存款，原因是存款的客戶會有個人的因素而提前需要提取相關的存款，也就是說這是存在貨幣銀行學里所說的漏損情況發生，只是這些存款相對於活期或一年以內的定期存款的流動性要弱，但是肯定不能完全視作穩定存款，對於穩定存款的金額是不能完全確定，也只能依靠過去的歷史數據的經驗值來測算相關的漏損率來確定相關的漏損情況，而存款利率的上升很多時候會存在提前兌付轉存的問題發生，這會影響漏損率的統計。另外3個月以上的定存與一年以上的穩定存款本身就有一個重復計算問題，3個月以上的定存就已經包含了一年以上穩定存款。

㈥ 核心負債依存度考量的是什麼

是我國衡量商業銀行流動性的三個指標之一。考量的是長期償債能力。負債依存度是說明財政支出中有多大比例是依靠國債來支付的，是通過當年國債發行額與財政支出的對比來計量的。
核心負債包括距到期日三個月以上（含）定期存款和發行債券以及活期存款的50%。
總負債是指按照金融企業會計制度編制的資產負債表中負債總計的余額。

㈦ 銀監會根據我國銀行業的發展現狀，確立了怎樣的持續監管思路

• 《中國銀監會關於中國銀行業實施新監管標準的指導意見》

各銀監局，各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行，中國郵政儲蓄銀行，銀監會直接監管的信託公司、企業集團財務公司、金融租賃公司：

「十二五」規劃綱要明確提出參與國際金融准則新一輪修訂，完善我國金融業穩健標准。2010年12月16日，巴塞爾委員會發布了《第三版巴塞爾協議》(Basel
III)，並要求各成員經濟體兩年內完成相應監管法規的制定和修訂工作，2013年1月1日開始實施新監管標准，2019年1月1日前全面達標。《第三版巴塞爾協議》確立了微觀審慎和宏觀審慎相結合的金融監管新模式，大幅度提高了商業銀行資本監管要求，建立全球一致的流動性監管量化標准，將對商業銀行經營模式、銀行體系穩健性乃至宏觀經濟運行產生深遠影響。為推動中國銀行業實施國際新監管標准，增強銀行體系穩健性和國內銀行的國際競爭力，特製定本指導意見。

一、總體目標和指導原則

(一)總體目標

借鑒國際金融監管改革成果，根據國內銀行業改革發展和監管實際，構建面向未來、符合國情、與國際標准接軌的銀行業監管框架，推動銀行業貫徹落實「十二五」規劃綱要，進一步深化改革，轉變發展方式，提高發展質量，增強銀行業穩健性和競爭力，支持國民經濟穩健平衡可持續增長。

(二)指導原則

1.立足國內銀行業實際，借鑒國際金融監管改革成果，完善銀行業審慎監管標准。基於我國銀行業改革發展實際，堅持行之有效的監管實踐，借鑒《第三版巴塞爾協議》，提升我國銀行業穩健標准，構建一整套維護銀行體系長期穩健運行的審慎監管制度安排。

2.宏觀審慎監管與微觀審慎監管有機結合。統籌考慮我國經濟周期及金融市場發展變化趨勢，科學設計資本充足率、杠桿率、流動性、貸款損失准備等監管標准並合理確定監管要求，體現逆周期宏觀審慎監管要求，充分反映銀行業金融機構面臨的單體風險和系統性風險。

3.監管標准統一性和監管實踐靈活性相結合。為保證銀行業競爭的公平性，統一設定適用於各類銀行業金融機構的監管標准，同時適當提高系統重要性銀行監管標准，並根據不同機構情況設置差異化的過渡期安排，確保各類銀行業金融機構向新監管標准平穩過渡。

4.支持經濟持續增長和維護銀行體系穩健統籌兼顧。銀行體系是我國融資體系的主渠道，過渡期內監管部門將密切監控新監管標准對銀行業金融機構的微觀影響和對實體經濟運行的宏觀效應，全面評估成本與收益，並加強與相關部門的政策協調，避免新監管標准實施對信貸供給及經濟發展可能造成的負面沖擊。

二、提高銀行業審慎監管標准

根據《第三版巴塞爾協議》確定的銀行資本和流動性監管新標准，在全面評估現行審慎監管制度有效性的基礎上，提高資本充足率、杠桿率、流動性、貸款損失准備等監管標准，建立更具前瞻性的、有機統一的審慎監管制度安排，增強銀行業金融機構抵禦風險的能力。?

(一)強化資本充足率監管

1.改進資本充足率計算方法。一是嚴格資本定義，提高監管資本的損失吸收能力。將監管資本從現行的兩級分類(一級資本和二級資本)修改為三級分類，即核心一級資本、其他一級資本和二級資本;嚴格執行對核心一級資本的扣除規定，提升資本工具吸收損失能力。二是優化風險加權資產計算方法，擴大資本覆蓋的風險范圍。採用差異化的信用風險權重方法，推動銀行業金融機構提升信用風險管理能力;明確操作風險的資本要求;提高交易性業務、資產證券化業務、場外衍生品交易等復雜金融工具的風險權重。?

2.提高資本充足率監管要求。將現行的兩個最低資本充足率要求(一級資本和總資本占風險資產的比例分別不低於4%和8%)調整為三個層次的資本充足率要求：一是明確三個最低資本充足率要求，即核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別不低於5%、6%和8%。二是引入逆周期資本監管框架,包括:2.5%的留存超額資本和0-2.5%的逆周期超額資本。三是增加系統重要性銀行的附加資本要求，暫定為1%。新標准實施後，正常條件下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不低於11.5%和10.5%;若出現系統性的信貸過快增長，商業銀行需計提逆周期超額資本。?

3.建立杠桿率監管標准。引入杠桿率監管標准，即一級資本占調整後表內外資產余額的比例不低於4%，彌補資本充足率的不足，控制銀行業金融機構以及銀行體系的杠桿率積累。

4.合理安排過渡期。新資本監管標准從2012年1月1日開始執行，系統重要性銀行和非系統重要性銀行應分別於2013年底和2016年底前達到新的資本監管標准。過渡期結束後，各類銀行應按照新監管標准披露資本充足率和杠桿率。?

(二)改進流動性風險監管

1.建立多維度的流動性風險監管標准和監測指標體系。建立流動性覆蓋率、凈穩定融資比例、流動性比例、存貸比以及核心負債依存度、流動性缺口率、客戶存款集中度以及同業負債集中度等多個流動性風險監管和監測指標，其中流動性覆蓋率、凈穩定融資比例均不得低於100%。同時，推動銀行業金融機構建立多情景、多方法、多幣種和多時間跨度的流動性風險內部監控指標體系。

2.引導銀行業金融機構加強流動性風險管理。進一步明確銀行業金融機構流動性風險管理的審慎監管要求，提高流動性風險管理的精細化程度和專業化水平，嚴格監督檢查措施，糾正不審慎行為，促使商業銀行合理匹配資產負債期限結構，增強銀行體系應對流動性壓力沖擊的能力。?

3.合理安排過渡期。新的流動性風險監管標准和監測指標體系自2012年1月1日開始實施，流動性覆蓋率和凈穩定融資比例分別給予2年和5年的觀察期，銀行業金融機構應於2013年底和2016年底前分別達到流動性覆蓋率和凈穩定融資比例的監管要求。

(三)強化貸款損失准備監管

1.建立貸款撥備率和撥備覆蓋率監管標准。貸款撥備率(貸款損失准備占貸款的比例)不低於2.5%，撥備覆蓋率(貸款損失准備占不良貸款的比例)不低於150%，原則上按兩者孰高的方法確定銀行業金融機構貸款損失准備監管要求。

2.建立動態調整貸款損失准備制度。監管部門將根據經濟發展不同階段、銀行業金融機構貸款質量差異和盈利狀況的不同，對貸款損失准備監管要求進行動態化和差異化調整：經濟上行期適度提高貸款損失准備要求，經濟下行期則根據貸款核銷情況適度調低;根據單家銀行業金融機構的貸款質量和盈利能力，適度調整貸款損失准備要求。?

3.過渡期安排。新標准自2012年1月1日開始實施，系統重要性銀行應於2013年底前達標;對非系統重要性銀行，監管部門將設定差異化的過渡期安排，並鼓勵提前達標：盈利能力較強、貸款損失准備補提較少的銀行業金融機構應在2016年底前達標;個別盈利能力較低、貸款損失准備補提較多的銀行業金融機構應在2018年底前達標。?

三、增強系統重要性銀行監管有效性

根據國內大型銀行經營模式以及監管實踐，監管部門將從市場准入、審慎監管標准、持續監管和監管合作幾個方面，加強系統重要性銀行監管。

1.明確系統重要性銀行的定義。國內系統重要性銀行的評估主要考慮規模、關聯性、復雜性和可替代性等四個方面因素，監管部門將建立系統重要性銀行的評估方法論和持續評估框架。

2.維持防火牆安排，改進事前准入監管。為防止系統重要性銀行經營模式過於復雜，降低不同金融市場風險的傳染，繼續採用結構化限制性監管措施：一是維持現行銀行體系與資本市場、銀行與控股股東、銀行與附屬機構之間的防火牆，防止風險跨境、跨業傳染。二是從嚴限制銀行業金融機構從事結構復雜、高杠桿交易業務，避免過度承擔風險。三是審慎推進綜合經營試點。對於進行綜合經營試點的銀行，建立正式的後評估制度，對於在合理時限內跨業經營仍不能達到所在行業平均盈利水平的銀行，監管部門將要求其退出該行業。

3.提高審慎監管要求。除附加資本要求之外，監管部門將視情況對系統重要性銀行提出更高的審慎監管要求，以提升其應對外部沖擊的能力：一是要求系統重要性銀行發行自救債券，以提高吸收損失的能力。二是提高流動性監管要求。三是進一步嚴格大額風險暴露限制，適度降低系統重要性銀行對單一借款人和集團客戶貸款占資本凈額的比例。四是提高集團層面並表風險治理監管標准，包括集團層面風險偏好設定、統一的風險管理政策、信息管理系統建設、集團內部交易等。?

4.強化持續監管。一是監管資源向系統重要性銀行傾斜，賦予一線監管人員更廣泛的權力，加強對系統重要性銀行決策過程、執行過程的監管，以盡早識別風險並採取干預措施。二是豐富和擴展非現場監管體系，完善系統重要性銀行的風險監管評估框架，及時預警、有效識別並快速處置風險。三是進一步提升系統重要性銀行現場檢查精確打擊的能力，督促系統重要性銀行加強公司治理和風險管理，防止和糾正不安全、不穩健的經營行為。四是實現功能監管與機構監管相結合，採用產品分析、模型驗證、壓力測試、同業評估等監管手段，保證監管技術能夠適應系統重要性銀行業務和組織機構日益復雜化的趨勢。五是指導並監督系統重要性銀行制定恢復和處置計劃、危機管理計劃，增強系統重要性銀行自我保護能力。?

5.加強監管合作。在跨境合作方面，建立對境外監管當局監管能力的評估機制，健全跨境經營系統重要性銀行的監管聯席會議機制，提高信息交流質量，加強在市場准入、非現場監管、現場檢查以及危機管理方面的合作。在跨業合作方面，在國務院統一領導下，監管部門將加強與人民銀行、證券監管部門、保險監管部門的協調配合，構建「無縫式」金融監管體系，改進對銀行集團非銀行業務的風險評估。?

四、深入推動新資本協議實施工作

對資本和風險加權資產進行科學計量與評估是新監管標准實施的基礎。銀行業金融機構應按照「《新資本協議》與《第三版巴塞爾協議》同步推進，第一支柱與第二支柱統籌考慮」的總體要求，從公司治理、政策流程、風險計量、數據基礎、信息科技系統等方面不斷強化風險管理。2011年，監管部門將修訂《資本充足率管理辦法》。銀行業金融機構應根據新的《資本充足率管理辦法》中確立的相關方法准確計量監管資本要求，全面覆蓋各類風險;同時，構建全面風險管理框架，健全內部資本評估程序，強化銀行業穩健運行的微觀基礎。

對於表內外資產規模、國際活躍性以及業務復雜性達到一定程度的銀行業金融機構，應根據新的監管要求，實施《新資本協議》中的資本計量高級方法。目前已完成了一輪預評估的第一批實施銀行應當在已經取得的良好成就基礎上，根據評估意見積極整改第一支柱實施的主要問題，並積極推進第二支柱和第三支柱建設，爭取盡快申請正式實施。其他根據監管要求應當實施高級方法或自願實施的銀行業金融機構，應加強與監管部門的溝通，盡早制訂實施規劃方案。

對於其他不實施資本計量高級方法的銀行業金融機構，應從2011年底開始在現有信用風險資本計量的基礎上，採用新的《資本充足率管理辦法》要求的標准方法，計量市場風險和操作風險的監管資本要求;並按照第二支柱相關要求，抓緊建立內部資本充足評估程序，識別、評估、監測和報告各類主要風險，確保資本水平與風險狀況和管理能力相適應，確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢和長期發展戰略相匹配。2016年底前，所有銀行業金融機構都應建立與本行規模、業務復雜程度相適應的全面風險管理框架和內部資本充足率評估程序。

五、工作要求

新監管標准實施是事關全局的長期系統工程，銀行業金融機構要准確理解新監管標準的實質，充分認識實施新監管標準的意義，加強配合，積極穩妥地做好新監管標准實施的各項准備工作。

(一)制定配套監管規章

為保證新監管標准如期實施，2011年監管部門將修訂完善《商業銀行資本充足率管理辦法》，以及流動性風險監管、系統重要性銀行監管相關政策，為新監管標準的實施奠定基礎。同時，大力開展新監管標準的培訓和宣傳工作，分期、分批地開展各級監管人員和銀行業金融機構中高層管理人員的培訓工作，為新監管標准實施打造有利的輿論環境和廣泛的人才基礎。

(二)加強組織領導

銀行業金融機構董事會和高級管理層應高度重視新監管標准實施工作，盡快成立以主要負責人為組長的新監管標准實施領導小組及相應工作機構，統籌規劃協調新監管標准實施工作，確保各項工作有序穩步推進。董事會應負責新監管標准實施規劃及有關重大政策審批，定期聽取高級管理層匯報，對實施准備情況進行監督;高級管理層負責制定新監管標准實施方案並組織實施。

(三)制定切實可行的實施規劃

銀行業金融機構應根據本指導意見，全面進行差距分析，制定切實可行的新監管標准實施規劃。實施規劃至少應包括：資產增長計劃、資產結構調整方案、盈利能力規劃、各類風險的風險加權資產計算方法、資本補充方案、流動性來源、貸款損失准備金補提方案、各類監管指標的達標時間表和階段性目標。銀行業金融機構應在2011年底前完成實施規劃編制，並報監管部門備案。

(四)調整發展戰略積極推動業務轉型

謀求經營轉型不僅是銀行業金融機構持續滿足新監管標準的內在要求，而且是在日益復雜經營環境下提高發展質量的必由之路。銀行業金融機構要切實轉變規模擴張的外延式發展模式，走質量提高的內涵式增長之路。銀行業金融機構要在堅守傳統業務模式的前提下，在信貸業務的廣度和深度上下功夫，提升金融服務效率和信貸質量。一是調整業務結構，制定中長期信貸發展戰略，積極調整信貸的客戶結構、行業結構和區域結構，實現信貸業務可持續發展。二是強化管理，通過不斷優化風險計量工具，完善風險管理政策和流程，健全風險制衡機制，真正提升增長質量。三是創新服務。積極發展網路銀行、電話銀行、信用卡等渠道拓展業務，擴大金融服務覆蓋面，為資產業務提供穩定的資金保障，同時降低經營成本，擴大收入來源。

(五)持續改進風險管理

各銀行業金融機構要結合自身經營特點，強化風險管理基礎設施，提升風險管理能力。一是完善風險治理組織架構，進一步明確董事會、高管層、首席風險官、風險管理部門和相關業務條線的角色和職能。二是強化數據基礎，通過新監管標准實施切實解決國內銀行業金融機構長期存在的數據缺失、質量不高問題。三是積極開發並推廣運用新型風險計量工具，提高風險識別能力和風險計量准確性。四是強化IT系統建設，為風險政策制定和實施、風險計量工具運用及優化奠定基礎。五是強化內部控制和內部審計職能，強化與外部審計的合作，共同促進內部制衡機制建設。六是改進激勵考核機制，建立「風險-收益」平衡的績效考核和薪酬制度。銀行業金融機構要高度重視所面臨的突出風險，包括地方融資平台、房地產貸款、經濟結構調整潛在的重大信用風險，積極探索系統性風險和個體風險相結合的風險管理模式，在此基礎上建立健全資本評估程序，確保資本充分覆。（相關報告推薦：前瞻產業研究院《互聯網金融對銀行業的沖擊挑戰及應對策略專項咨詢報告》）

㈧ 什麼是核心負債

按照金融企業會計制度, 核心負債包括距到期日三個月以上（含）定期存款和發行債券以及活期存款的50%。

㈨ 核心負債依存度怎麼核算，參考標准如何

核心負債依存度 本指標分別計算本幣和外幣口徑數據。 l 計算公式： 核心負債依存
度＝核心負債／總負債×100%

㈩ 核心負債依存度的介紹

核心負債依存度也稱為核心負債比例。是中國衡量商業銀行流動性的三個指標之一。