白銀TD期貨遞延費套利

㈠ 期貨和白銀TD套利收益怎麼樣

收益不錯
有朋友在做
一年的收益
剛剛開始20%
後面的話基本就
逐漸遞增，現在都翻好幾倍了
我自己現在也在做，如果您想做的話可以交流

㈡ 工行白銀TD的遞延費是怎麼收取的

遞延費的公式：延期費=持倉量×當日結算價×延期費率

Au（T+D）合約和Ag（T+D）合約的遞延費按自然日逐日收付，節假日按節假日前一交易日確定的方向提前收（付）遞延費。Au（T+D）合約的延遞費率為萬分之二。

而白銀由於市場價格波動劇烈，市場風險增加。為了控制Ag（T+D）合約的交易風險、保持市場穩定，根據交易所《延期交收交易規則》和《風險控制管理辦法》的相關規定。

交易所自2011年5月9日（星期一）日終清算時起，白銀Ag（T+D）合約的延期補償費率，從原來萬分之二進一步調整為萬分之一點五。

另外注意的一點是，如果當天後面是非交易日，遞延費方向不變。也就是，周五晚上的遞延費是按三份（周五、周六、周日）收取或支付的。

Au（T+N1）合約和Au（T+N2）合約的遞延費為定期收付，根據合約規定的遞延費費支付日的遞延費支付方向，在該日的全部多、空持倉之間進行遞延費的收付。

非遞延費支付日的遞延費率為0。Au（T+N1）合約的遞延費支付日為1月、3月、5月……單數月份的最後一個交易日，Au（T+N2）合約的遞延費支付日為2月、4月、6月……雙數月份的最後一個交易日。Au（T+N1）合約和Au（T+N2）合約的遞延費率為百分之一。

(2)白銀TD期貨遞延費套利擴展閱讀：

遞延費支付方向

遞延費支付方向是根據現貨市場的交割數量來決定遞延費的支付，假如黃金今天交貨200公斤黃金到上海黃金交易所，而買方只能買100公斤的貨。

那麼黃金多出來的100公斤沒有成交就要手續費每天萬分之2的遞延費用了，而黃金t+d的支付方向也是根據現貨的交割來確定支付方向的，所以可以得出結論的就是，現貨交割是根據以少付多的情況下產生的。

遞延費每天都會發生包括周六、周日及其它法定節假日（合並到休假日前最後一個交易日劃付），交買的一方付給交賣的一方叫多付空，交賣的一方付給交買的一方叫空付多。

遞延費只發生在持倉的情況下，沒有持倉的不會有遞延費的發生。遞延費按每日持倉均價的萬分之二收入或付出，連續持倉超過250天加收超期費。

㈢ 白銀期貨和TD套利合理的價差怎麼算資金成本這些怎麼算什麼情況適合套利來個懂的，一起探討下謝謝.

這個可以交流我有專門的資料

㈣ 目前白銀TD的遞延費費率是多少，具體如何計算

目前上海黃金交易所白銀TD的遞延費費率為：0.175‰，遞延費的計算公式為：
遞延費=結算價*遞延費率（0.175‰）*持倉的手數

㈤ 白銀期貨怎樣跟白銀TD做對沖套利最低資金需要多少

我們南交所跟T+D套利，可以咨詢我

㈥ 請教大家，TD溢價怎麼套利

TD溢價高的時候做空TD（還能賺遞延費），同時等量做多紙白銀或期貨等無隔夜費的交易品種，等溢價低了後同時平倉，其中溢價的差價就賺了；溢價低的時候則反之。套利需要的資金比較多，收益比例較小，但是風險相對較小