㈠ 期貨市場上的所謂無風險套利是什麼含義，如何操作
套利交易就是針對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關系進行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。
利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。
股指期貨與現貨指數套利原理
指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
（a）當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益
（b）當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益。
期指與現指之間無風險套利
例如：買賣雙方簽訂一份3個月後交割一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與香港恆生指數構成完全對應，現在市場價值為75萬港元，對應於恆生指數15200點（恆指期貨合約的乘數為50港元），比理論指數15124點高76點。假定市場年利率為6％，且預計一個月後可收到5000元現金紅利。
步驟1：賣出一張恆指期貨合約，成交價位15200點，以6％的年利率貸款75萬港元，買進相應的一攬子股票組合；
步驟2：一個月後，收到5000港元，按6％的年利率貸出；
步驟3：再過兩個月，到交割期。這時在期現兩市同時平倉。（期現交割價格是一致的）
㈡ 期貨中套利需要注意什麼
由於相關品種或同品種不同合約的價格一般為同方向變動，因而在兩個合約上的相反方向頭寸能夠讓套利交易者獲得相對低風險的收益。但這並不代表投資者在購買此類產品時可以放棄風險評估。
即便是套利，期貨市場的流動性問題也會給產品的運行帶來風險。一個市場如果沒有足夠的流動性，或者套利的兩個市場或兩個合約沒有相對對稱的深度和廣度，套利的規模、建倉、出場等就會產生問題，賬面利潤和實際利潤也會有很大的出入，甚至賬面利潤轉變為實際虧損。
例如在國內期貨市場中，一個品種通常只有一個月份作為主力月份（指的是成交量和持倉量最大的月份）。如果在一個期貨品種上進行跨期套利的合約間隔時間比較長，近期合約和遠期合約的流動性不對稱風險還會存在。
在目前的期貨市場風險控制措施中，除了限倉和大戶報告制度外，交易所和唯一的期貨交易中介——期貨公司在面對劇烈的行情變動時，可以採取提高保證金的措施來限制交易者的頭寸。當交易者的保證金因為行情不利變動而不足以支持頭寸時，期貨公司還能對客戶進行強行平倉，但是強行平倉往往只涉及到主力月份。「因此很有可能原先的套利頭寸會變為風險較大的敞口頭寸，套利交易被強行變為單邊投機，這個風險就不可測了.
因此，即便是商品期貨的套利交易也會面臨流動性不對稱等風險。商品期貨投資者除了對於商品價格的漲跌進行關注外，還需要對於整個商品市場的其他風險因素進行充分評估。盡管在通貨膨脹的背景下，商品市場的火熱表現令人垂涎，但對於自身風險承受力的恰當預估仍然是投資者首先需要做的功課。
㈢ 大家說句心裡話：期貨套利靠譜嗎
有資金有耐心
做套利也還是靠譜的
投資有風險，做套利也不是沒有風險
如果交易模式不對，那也可能被深套
而且現在很多系統都已經變了
早幾年做了一年多的套利
這方面是有點發言權
㈣ 股指期貨無風險套利是什麼意思
期權市場能夠給我們提供很多無風險獲利的交易機會.無風險套利機會這是股票市場和期貨市場所不能比擬的。股指期貨無風險套利股票.我們買人股票的價格就是股票倉位的盈虧平衡點，股指期貨無風險套利從買人那一刻起，市場的波動就影響著我們所持有的倉位，盈利或虧損。僅在股票交易層面，我們幾乎沒有無風險獲利的機會。
期貨.相比股票有了更多獲取低風險獲利的交易機會。以股指期貨為例.我們可以通過同時持有股票倉位和股指期貨倉位來實現期現套利。其他套利方法還有：同一品種不同合約間的套利機會，不同品種同一月份合約.或者不同品種不同月份合約間的套利機會。這些套利方法雖然可以實現低風險的盈利.但不是完全無風險的。
期權.相比其他品種天生就具備了無風險利潤的土壤。不同的投資者對市場的看法不同。對期權定價的方式不同。期權交易本身就存在報價的偏差。通過這種報價的偏差.我們可以通過期權組合策略、期權期貨組合策略、期權現貨組合策略等各種方式，鎖定利潤獲取無風險收益。這種「零』風險的交易策略，只有在期權市場上才得以實現。而市場的不斷波動又為這種方式提供了更多的交易機會。
㈤ 股指期貨無風險套利計算方法
首先，期貨作為套期保值的工具，對風險有一定的對沖作用，但是，並不意味著會有無風險套利的絕對機會。套期保值在本質上是鎖定成本（或者說是虧損預期），本例鎖定的最大虧損就是100點。
以你的例子來說，不考慮交易手續費的情況下：1）當前指數3000點，下月合約3100點，買進和期貨合約同值的現貨，同時賣出合約，到下月交割點數x點（x>0)，則收益=現貨盈利+股指期貨盈利=(x-3000)+(3100-x)=100點.這種情況下，賣出合約實際是對期初3000點指數會出現下跌的預期的一種套期保值.
2)當前指數3000 ，下月合約3100，賣出和期貨合約同值的現貨，同時買合約，到下月交割x點（x>0)，則收益=（3000-x）+（x-3100）=-100點。這種情況下，買進合約實際是對期初3000點指數會出現上升的預期的一種套期保值.
而在我國，目前還不能賣空股票，所以上面的第二種情況實際上難以操作的。
㈥ 如何進行低風險套利
目前來看，低風險套利的投資策略主要分為以下四種：1，固定收益的投資品種，包括國債、貨幣基金、逆回購、企業債、債券基金、分級基金的A類、期現套利、打新債、打新股等；2，折價的權益投資品種（折價可以帶來超額的收益跑贏大盤），包括封閉式基金、QDII、LOF、分級基金、股指期貨、合並換股的股票、H股、認購權證等；3，保底型權益投資品種，包括有保底承諾的可轉債、現金選擇權股票、綠鞋機制股票、邀約收購股票等低風險投資品種；4，上市公司中並購、重組、回購等可交易的低風險投資品種。
㈦ 期貨市場上的所說的無風險套利有什麼含義
無風險套利屬於跨期套利的一種，而跨期套利是指在同一種商品不同交割月份合約之間的價差出現異常變化時，在同一期貨商品的不同合約月份建立數量相等、方向相反的持倉如何把握主力持倉量，並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。其中參與實際倉單交割的套利就是無風險套利，因為建立在嚴格的持倉成本和持倉條件基礎上，一般不會受市場行情波動的影響。當然，滿足這樣條件的「無風險」同時又有穩健收益的套利機會並不多見，一旦發生，往往會吸引資金積極參與。
市場存在的無風險套利主要有五種，分別為以退市為目的的回購股票回購的方式及股票回購的意義、股改中的套利機會、並購重組對股價的影響中的套利機會、私有化題材、基金封轉開等。ETF指數基金與對應股票在互相波動中也可能存在套利機會。
無風險套利模型歸納為：當實際價差>套利成本時，跨期利潤=實際價差-套利成本。當利潤達到一定程度的時候，進行獲利平倉。當兩合約價差逆向走高時，到期可進行交割，獲取穩定套利利潤，達到無風險套利目的。當然，無風險套利的機會不可能經常出現，但一旦出現，將是一種最穩健的獲取收益的方法。
㈧ 期貨無風險套利的幾種方法
期貨套利共四來種：期現套利，源跨期套利，跨市場套利、跨品種套利。
如果說無風險套利，確保你有交割能力的前提下，期現套利是最接近無風險的套利方式。剩下的風險只是應對這個結果實現的風險。比如期貨頭寸追加保證金的風險，頭寸平倉時的流動性風險等。
其餘的套利方式，風險依次遞增，期現套利<跨期套利<跨市場套利<跨品種套利。
所以說，所謂的無風險套利，還是有風險的，只是風險相對大小的程度。
實際上的本質就是對產生的價差的投機。而且期貨套利看起來很簡單，但實際上還是需要一定專業性。因為需要對產生價差的本質原因要有所理解。如果哪天價差真不回歸了，結果就是辛辛苦苦多年，一把虧光。
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㈨ 教你如何利用套利來捕捉低風險的賺錢機會
套利是指利用一個或多個市場存在的各種價格差異，在不冒風險或冒較小風險的情況下賺取較高收益率的交易活動。也就是說，套利是利用資產定價的錯誤、價格聯系的失常以及市場缺乏有效性等機會，通過買進價格被低估的資產，同時賣出價格被高估的資產來獲取無風險利潤的行為。套利是市場無效率的行為，而套利的結果則促進市場效率的提高。套利有五種基本的形式：時間套利、空間套利、稅收套利、工具套利和風險套利。
時間套利是指同時買賣在不同時點交割的同種資產，它包括未來對未來的套利和現在對未來的套利。空間套利是指在一個市場上低價買進某種資產，而在另一個市場上高價賣出同種資產，從而賺取兩個市場間差價的交易行為。 稅收套利是指利用不同投資主體、不同證券、不同收入來源在稅收待遇上存在的差異所進行的套利交易。
工具套利是利用一標的資產的現貨及各衍生證券的價格差異，通過低買高賣來賺取無風險利潤的行為。 風險套利是指利用風險定價上的差異，通過低買高賣來賺取無風險利潤的交易行為。
通俗地講，套利是指人們同時買進和賣出兩張不同類型的期貨合約。交易者買進自認為是「便宜的」合約，同時賣出那些「高價的」合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
套利是一種比較成熟的投資模式，相比單向投機的交易來說，具有風險較小，收益較穩定的特點，因此非常適合大資金量、風格穩健的投資者採用。在實際操作中，由於現貨交易關繫到眾多股票同時下單，所以好的套利軟體至關重要。
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無風險套利屬於跨期套利的一種，而跨期套利在同一種商品不同交割月份合約之間的價差出現異常變化時，在同一期貨商品的不同合約月份建立數量相等、方向相反的持倉如何把握主力持倉量，並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。當然，滿足這樣條件的「無風險」同時又有穩健收益的套利機會並不多見，一旦發生，往往會吸引資金積極參與