swap干預匯率

❶ 是什麼意思，外匯里的swap是啥

外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。
外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。
外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。
例，一家廣東省內貿易公司向美國出口產品，收到貨款100萬美元。該公司需將貨款兌換為人民幣用於中國國內支出。同時，公司需從美國進口原材料，將於3個月後支付100萬美元的貨款。此時，這家貿易公司是持有美元，短缺人民幣資金，若當時的美元兌人民幣為8.10，公司以8.10的價格將100萬美元換成了810萬人民幣，三個月後需要美元時，公司還要去購匯(用人民幣換回美元用於支付)。這樣，公司在做兩筆結售匯交易的同時，承擔著匯率風險。如果三個月後人民幣貶值為8.15，公司就必須用815萬人民幣換回100萬美元，產生了5萬人民幣的損失。在中國銀行開辦掉期業務後，這家公司可以採取以下措施來對沖風險：敘做一筆3個月美元兌人民幣掉期外匯買賣：即期賣出100萬美元買入相應的人民幣，同時約定3個月後賣出人民幣買入100萬美元。假設美元三個月年利率為3%，人民幣三個月年利率為1.7%，中國銀行利用利率平價理論加之風險預期再加之金融產品風險等級得出的掉期點數為-450，則客戶換回美元的成本就固定為8.055。如此，公司解決了流動資金短缺的問題，還達到了固定換匯成本和規避匯率風險的目的。

❷ 請問 swap是什麼意思

Swap：交換分區

類似於Windows的虛擬內存，就是當內存不足的時候，把一部分硬碟空間虛擬成內存使用,從而解決內存容量不足的情況。Android是基於Linux的操作系統，所以也可以使用Swap分區來提升系統運行效率。

(2)swap干預匯率擴展閱讀：

並不是所有從物理內存中交換出來的數據都會被放到Swap中（如果這樣的話，Swap就會不堪重負），有相當一部分數據被直接交換到文件系統。

例如，有的程序會打開一些文件，對文件進行讀寫（其實每個程序都至少要打開一個文件，那就是運行程序本身），當需要將這些程序的內存空間交換出去時，就沒有必要將文件部分的數據放到Swap空間中了，而可以直接將其放到文件里去。如果是讀文件操作，那麼內存數據被直接釋放，不需要交換出來，因為下次需要時，可直接從文件系統恢復；如果是寫文件，只需要將變化的數據保存到文件中，以便恢復。

但是那些用malloc和new函數生成的對象的數據則不同，它們需要Swap空間，因為它們在文件系統中沒有相應的「儲備」文件，因此被稱作「匿名」(Anonymous)內存數據。這類數據還包括堆棧中的一些狀態和變數數據等。所以說，Swap空間是「匿名」數據的交換空間。

參考鏈接：網路-swap分區

❸ swap是什麼高手幫解釋下~~謝謝了~

Swap，即交換區，除了安裝Linux的時候，有多少人關心過它呢？其實，Swap的調整對Linux伺服器，特別是Web伺服器的性能至關重要。通過調整Swap，有時可以越過系統性能瓶頸，節省系統升級費用。
所周知，現代操作系統都實現了「虛擬內存」這一技術，不但在功能上突破了物理內存的限制，使程序可以操縱大於實際物理內存的空間，更重要的是，「虛擬內存」是隔離每個進程的安全保護網，使每個進程都不受其它程序的干擾。

Swap空間的作用可簡單描述為：當系統的物理內存不夠用的時候，就需要將物理內存中的一部分空間釋放出來，以供當前運行的程序使用。那些被釋放的空間可能來自一些很長時間沒有什麼操作的程序，這些被釋放的空間被臨時保存到Swap空間中，等到那些程序要運行時，再從Swap中恢復保存的數據到內存中。這樣，系統總是在物理內存不夠時，才進行Swap交換。

計算機用戶會經常遇這種現象。例如，在使用Windows系統時，可以同時運行多個程序，當你切換到一個很長時間沒有理會的程序時，會聽到硬碟「嘩嘩」直響。這是因為這個程序的內存被那些頻繁運行的程序給「偷走」了，放到了Swap區中。因此，一旦此程序被放置到前端，它就會從Swap區取回自己的數據，將其放進內存，然後接著運行。

需要說明一點，並不是所有從物理內存中交換出來的數據都會被放到Swap中（如果這樣的話，Swap就會不堪重負），有相當一部分數據被直接交換到文件系統。例如，有的程序會打開一些文件，對文件進行讀寫（其實每個程序都至少要打開一個文件，那就是運行程序本身），當需要將這些程序的內存空間交換出去時，就沒有必要將文件部分的數據放到Swap空間中了，而可以直接將其放到文件里去。如果是讀文件操作，那麼內存數據被直接釋放，不需要交換出來，因為下次需要時，可直接從文件系統恢復；如果是寫文件，只需要將變化的數據保存到文件中，以便恢復。但是那些用malloc和new函數生成的對象的數據則不同，它們需要Swap空間，因為它們在文件系統中沒有相應的「儲備」文件，因此被稱作「匿名」(Anonymous)內存數據。這類數據還包括堆棧中的一些狀態和變數數據等。所以說，Swap空間是「匿名」數據的交換空間。

突破128M Swap限制

經常看到有些Linux（國內漢化版）安裝手冊上有這樣的說明：Swap空間不能超過128M。為什麼會有這種說法？在說明「128M」這個數字的來歷之前，先給問題一個回答：現在根本不存在128M的限制！現在的限制是2G！

Swap空間是分頁的，每一頁的大小和內存頁的大小一樣，方便Swap空間和內存之間的數據交換。舊版本的Linux實現Swap空間時，用Swap空間的第一頁作為所有Swap空間頁的一個「位映射」（Bit map）。這就是說第一頁的每一位，都對應著一頁Swap空間。如果這一位是1，表示此頁Swap可用；如果是0，表示此頁是壞塊，不能使用。這么說來，第一個Swap映射位應該是0，因為，第一頁Swap是映射頁。另外，最後10個映射位也被佔用，用來表示Swap的版本（原來的版本是Swap_space ，現在的版本是swapspace2）。那麼，如果說一頁的大小為s，這種Swap的實現方法共能管理「8 * ( s - 10 ) - 1」個Swap頁。對於i386系統來說s=4096，則空間大小共為133890048，如果認為1 MB=2^20 Byte的話，大小正好為128M。

之所以這樣來實現Swap空間的管理，是要防止Swap空間中有壞塊。如果系統檢查到Swap中有壞塊，則在相應的位映射上標記上0，表示此頁不可用。這樣在使用Swap時，不至於用到壞塊，而使系統產生錯誤。

現在的系統設計者認為：

1.現在硬碟質量很好，壞塊很少。

2.就算有，也不多，只需要將壞塊羅列出來，而不需要為每一頁建立映射。

3.如果有很多壞塊，就不應該將此硬碟作為Swap空間使用。

於是，現在的Linux取消了位映射的方法，也就取消了128M的限制。直接用地址訪問，限制為2G。

Swap配置對性能的影響

分配太多的Swap空間會浪費磁碟空間，而Swap空間太少，則系統會發生錯誤。

如果系統的物理內存用光了，系統就會跑得很慢，但仍能運行；如果Swap空間用光了，那麼系統就會發生錯誤。例如，Web伺服器能根據不同的請求數量衍生出多個服務進程（或線程），如果Swap空間用完，則服務進程無法啟動，通常會出現「application is out of memory」的錯誤，嚴重時會造成服務進程的死鎖。因此Swap空間的分配是很重要的。

通常情況下，Swap空間應大於或等於物理內存的大小，最小不應小於64M，通常Swap空間的大小應是物理內存的2-2.5倍。但根據不同的應用，應有不同的配置：如果是小的桌面系統，則只需要較小的Swap空間，而大的伺服器系統則視情況不同需要不同大小的Swap空間。特別是資料庫伺服器和Web伺服器，隨著訪問量的增加，對Swap空間的要求也會增加，具體配置參見各伺服器產品的說明。

另外，Swap分區的數量對性能也有很大的影響。因為Swap交換的操作是磁碟IO的操作，如果有多個Swap交換區，Swap空間的分配會以輪流的方式操作於所有的Swap，這樣會大大均衡IO的負載，加快Swap交換的速度。如果只有一個交換區，所有的交換操作會使交換區變得很忙，使系統大多數時間處於等待狀態，效率很低。用性能監視工具就會發現，此時的CPU並不很忙，而系統卻慢。這說明，瓶頸在IO上，依靠提高CPU的速度是解決不了問題的。
系統性能監視

Swap空間的分配固然很重要，而系統運行時的性能監控卻更加有價值。通過性能監視工具，可以檢查系統的各項性能指標，找到系統性能的瓶頸。本文只介紹一下在Solaris下和Swap相關的一些命令和用途。

最常用的是Vmstat命令（在大多數Unix平台下都有這樣一些命令），此命令可以查看大多數性能指標。

例如：
# vmstat 3
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
0 0 0 0 93880 3304 19372 0 0 10 2 131 10 0 0 99
0 0 0 0 93880 3304 19372 0 0 0 0 109 8 0 0 100
0 0 0 0 93880 3304 19372 0 0 0 0 112 6 0 0 100
…………

命令說明：
vmstat 後面的參數指定了性能指標捕獲的時間間隔。3表示每三秒鍾捕獲一次。第一行數據不用看，沒有價值，它僅反映開機以來的平均性能。從第二行開始，反映每三秒鍾之內的系統性能指標。這些性能指標中和Swap有關的包括以下幾項：

procs下的w
它表示當前（三秒鍾之內）需要釋放內存、交換出去的進程數量。

memory下的swpd
它表示使用的Swap空間的大小。

Swap下的si，so
si表示當前（三秒鍾之內）每秒交換回內存（Swap in）的總量，單位為kbytes；so表示當前（三秒鍾之內）每秒交換出內存（Swap out）的總量，單位為kbytes。
以上的指標數量越大，表示系統越忙。這些指標所表現的系統繁忙程度，與系統具體的配置有關。系統管理員應該在平時系統正常運行時，記下這些指標的數值，在系統發生問題的時候，再進行比較，就會很快發現問題，並制定本系統正常運行的標准指標值，以供性能監控使用。

另外，使用Swapon-s也能簡單地查看當前Swap資源的使用情況。例如：
# swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/dev/hda9 partition 361420 0 3

能夠方便地看出Swap空間的已用和未用資源的大小。

應該使Swap負載保持在30%以下，這樣才能保證系統的良好性能。

有關Swap操作的系統命令

增加Swap空間，分以下幾步：
1)成為超級用戶
$su - root

2)創建Swap文件
# dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=65536

創建一個有連續空間的交換文件。

3)激活Swap文件
#/usr/sbin/swapon swapfile

swapfile指的是上一步創建的交換文件。 4)現在新加的Swap文件已經起作用了，但系統重新啟動以後，並不會記住前幾步的操作。因此要在/etc/fstab文件中記錄文件的名字，和Swap類型，如：
/path/swapfile none Swap sw,pri=3 0 0

5)檢驗Swap文件是否加上
/usr/sbin/swapon -s

刪除多餘的Swap空間。
1)成為超級用戶

2)使用Swapoff命令收回Swap空間。
#/usr/sbin/swapoff swapfile

3)編輯/etc/fstab文件，去掉此Swap文件的實體。

4)從文件系統中回收此文件。
#rm swapfile

5)當然，如果此Swap空間不是一個文件，而是一個分區，則需創建一個新的文件系統，再掛接到原來的文件系統上。

❹ 關於遠期匯率的計算，，，，急，，，，

遠期匯率，計算的是價格問題，僅僅涉及到利率差。

比如你說的韓元利率為4% ，而美元為2.5%，
這就涉及到利差，為4%-2.5%=1.5% 這是一年期的利差，那麼120天的利差就是 1.5%*120/365

也就說120天後的雙方的利差額為1.5%*120/365，
遠期匯率為；1120+1120*（4%-2.5%）120/365

swap rate是掉期匯率約定的匯率，指定的匯率，比方你說的120天後的匯率，銀行會有一個報價，我們計算的遠期匯率拋去了這期間匯率的波動。

1美元=1100韓元
1歐元=1.4美元，
那麼1歐元=1.4美元=1.4*1100韓元

希望以上回答對您有幫助

❺ 貨幣掉期和外匯掉期的區別

1、定義不同

外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以內約定價格在未來的約定日容期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。

貨幣互換（又稱貨幣掉期）是指兩筆金額相同、期限相同、計算利率方法相同，但貨幣不同的債務資金之間的調換，同時也進行不同利息額的貨幣調換。

2、初次匯率不同

貨幣掉期初次互換的匯率以協定的即期匯率計算。貨幣互換的目的在於降低籌資成本及防止匯率變動風險造成的損失。 貨幣互換的條件與利率互換一樣，包括存在品質加碼差異與相反的籌資意願，此外，還包括對匯率風險的防範。

外匯掉期首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。

3、作用不同

外匯掉期可以用於遠期結售匯業務提前交割，解決了遠期結售匯業務不能提前交割的矛盾，使客戶的資金周轉更靈活。

貨幣互換是一項常用的債務保值工具，主要用來控制中長期匯率風險，把以一種外匯計價的債務或資產轉換為以另一種外匯計價的債務或資產，達到規避匯率風險、降低成本的目的。

❻ 互換和掉期的關系

互換就是掉期

掉期（互換） 2007-4-20 21:50:00
掉期交易(swap transaction)，是指在買進或賣出某種貨幣的同時，賣出或買進同種貨幣。
特點：
(1)買與賣是有意識地同時進行的
(2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等
(3)買賣交割期限不相同
掉期交易與即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的，要麼做即期交易，要麼做遠期交易，並不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行，故稱之為復合的外匯買賣，主要用於銀行同業之間的外匯交易。一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。
掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。
一、掉期交易的類型
1．即期對遠期的掉期交易(spot-forwardswaps)
即期對遠期的掉期交易，指買進或賣出某種即期外匯的同時，賣出或買進同種貨幣的遠期外匯。它是掉期交易里最常見的一種形式。
這種交易形式按參加者不同又可分為兩種：
①純粹的掉期交易，指交易只涉及兩方，即所有外匯買賣都發生於銀行與另一家銀行或公司客戶之間
②分散的掉期交易，指交易涉及三個參加者，即銀行與一方進行即期交易的同時與另一方進行遠期交易。但無論怎樣，銀行實際上仍然同時進行即期和遠期交易，符合掉期交易的特徵。進行這種交易的目的就在於避免風險，並從匯率的變動中獲利
例如，美國一家銀行某日向客戶按US$1＝DMl．68的匯率，賣出336萬馬克，收入200萬美元。為防止將來馬克升值或美元貶值，該行就利用掉期交易，在賣出即期馬克的同時，又買進3個月的遠期馬克，其匯率為US$1＝DMl．78。這樣，雖然賣出了即期馬克，但又補進了遠期馬克，使該家銀行的馬克、美元頭寸結構不變。雖然在這筆遠期買賣中該行要損失若干馬克的貼水，但這筆損失可以從較高的美元利率和這筆現匯交易的買賣差價中得到補償。
在掉期交易中，決定交易規模和性質的因素是掉期率或兌換率(swaprate)。該率就是前面提及的換匯率。掉期率本身並不是外匯交易所適用的匯率，而是即期匯率與遠期匯率或遠期匯率與即期匯率之間的差額，即遠期貼水或升水。掉期率與掉期交易的關系是：如果遠期升(貼)水值過大，則不會發生掉期交易。因為這時交易的成本往往大於交易所能得到的益處。掉期率有買價掉期率與賣價掉期率之分。
2．一天掉期交易(one-dayswaps)
一天掉期又可分為今日掉明日(today／tomorrow)、明日掉後日(tomorrow／next)和即期掉次日(spot／next)。今日掉明日掉期的第一個到期日在今天，第二個掉期日在明天。明日掉後日掉期的第一個到期日在明天，第二個到期日在後天。即期掉次日掉期的第一個到期日在即期外匯買賣起息日(即後天)，第二個到期日是將來的某一天(如即期掉1個月遠期，遠期到期日是即期交割日之後的第30天)。
3．遠期對遠期的掉期交易(forward-forwardswaps)
遠期對遠期的掉期交易，指買進並賣出兩筆同種貨幣不同交割期的遠期外匯。該交易有兩種方式，一是買進較短交割期的遠期外匯(如30天)，賣出較長交割期的遠期外匯(如90天)；二是買進期限較長的遠期外匯，而賣出期限較短的遠期外匯。假如一個交易者在賣出100萬30天遠期美元的同時，又買進100萬90天遠期美元，這個交易方式即遠期對遠期的掉期交易。由於這一形式可以使銀行及時利用較為有利的匯率時機，並在匯率的變動中獲利，因此越來越受到重視與使用。
例如，美國某銀行在3個月後應向外支付100萬英鎊，同時在1個月後又將收到另一筆100萬英鎊的收入。如果市場上匯率有利，它就可進行一筆遠期對遠期的掉期交易。設某天外匯市場匯率為：
即期匯率：￡l=US$1．5960／1．5970
1個月遠期匯率：￡1＝US$1．5868／1．5880
3個月遠期匯率：￡1=US$1．5729／1．5742
這時該銀行可作如下兩種掉期交易：
(1)進行兩次「即期對遠期」的掉期交易。即將3個月後應支付的英鎊，先在遠期市場上買入(期限3個月，匯率為1．5742美元)，再在即期市場上將其賣出(匯率為1．5960美元)。這樣，每英鎊可得益0．0218美元。同時，將一個月後將要收到的英鎊，先在遠期市場上賣出(期限1個月，匯率為1．5868美元)，並在即期市場上買入(匯率為1．5970美元)。這樣，每英鎊須貼出0．0102美元。兩筆交易合計，每英鎊可獲得收益0．0116美元。
(2)直接進行遠期對遠期的掉期交易。即買入3個月的遠期英鎊(匯率為1．5742美元)，再賣出1個月期的遠期英鎊(匯率為1．5868美元)，每英鎊可獲凈收益0．0126美元。可見，這種交易比上一種交易較為有利。

❼ 外匯里的「swap」是什麼意思

外匯里swap專業說法是掉期，通俗的說法就是隔夜利息。。指的是你炒外匯使用的杠桿部分的資金你應該承擔的隔夜利息。具體可以看下「匯龍網」外匯知識。