⑴ 商業銀行在進行壓力測試時應考慮的主要風險因素
商業銀行在進行壓力測試時應考慮的主要風險因素:利率，匯率，信用，流動性以及資產價格的變動。
⑵ 信用風險的壓力測試是用於評估什麼
銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，銀行壓力測試通常包括銀行的信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等方面內容。
壓力測試中，商業銀行應考慮不同風險之間的相互作用和共同影響。
歐盟國家將要求國內最大型銀行接受所謂的「壓力測試」，來評估這些銀行的資產負債表是否隱藏更多一旦曝光將是外界不樂見的問題。
⑶ 什麼是匯率風險
匯率風險是借取外債最後必須用當地貨幣兌換成外幣或用產品出口所得到的外匯來償還。對中國的借款人來說前者是用人民幣兌換成外匯額度，因此他們所承擔的匯率風險有兩方面，一是人民幣貶值的風險，例如，1985年5月15日人民幣對美元的匯率為100美元=283元人民幣.這時借款人如承擔1億美元的額度債務，他可以用2.83億人民幣來抵償這筆債務，可是到1987年5月15日，他就需要用3.72億人民幣才能抵償1億美元債務。二是不同外幣之間匯率變化的風險。自1973年布雷頓森林貨幣體系崩潰以後，資本主義各國普遍實行浮動匯率，從而帶來了匯率風險。當借款人將來能用來作為償還的貨幣不是借入的貨幣，例如，借入的是日元，償還時用美元時，則由於日元對美元在借入時和償還時的匯率發生變化，如日元比借入時升值，借款人就要承受一定的匯率風險。[1]
⑷ 銀行壓力測試是什麼如何做銀行壓力測試
銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，銀行壓力測試通常包括銀行的信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等方面內容。壓力測試中，商業銀行應考慮不同風險之間的相互作用和共同影響。
通俗說，銀行壓力測試，就是比如遇到突然集中取現、擠兌、准備金率上調等事件，銀行資產的應對能力，是否會出現資不抵債等情況。銀行壓力測試最主要的是控制銀行風險，保持流動性。
具體的測試方法，一般是計算流動性比率、存貸比、流動性缺口率等這些數據，或者查看資產負債表計算資產負債比等。分別在重度、中度、輕度三種情況下，這些數據是否在正常范圍。
⑸ 什麼是人民幣匯率壓力測試
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⑹ 為什麼在風險管理中需要情景分析和壓力測試
同一種風險在不同的場景和壓下表現是不一樣的。
例如：某個員工舞弊的風險，在家庭出現變故或者家庭出現金錢緊張的時候，風險是不一樣的。
⑺ 對沖中的匯率風險進行對沖如何規避
對沖是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。
金融學上，對沖（hedge）指特意減低另一項投資的風險的投資。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
1、行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。
2、方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。
3、盈虧相抵是指兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。
⑻ 壓力測試對於銀行風險管理有什麼樣的重要意義,談談你的理解和認識
一、先說說如果沒有壓力測試，未經過壓力測試上線的系統，如果遇到較大壓力，而無法正常響應，可能造成無法彌補的損失。
現在電子商務如此普及，試想如果是某行網銀客戶端承受不了壓力而停用，這樣不僅影響銀行日常運行，對於客戶來說也承擔了部分的風險，由此而損失的信譽亦很難彌補。現有的商業銀行已在盡量完善自己的服務質量，因此壓力測試應該是銀行風險管理里不可忽視的一部分。
二、如果有了壓力測試，上線前經過對系統施加預期壓力，在很大程度上防患於未然，對上線後的大壓力風險進行了規，避通過測試了解系統在大壓力下的表現，對系統後續的優化及維護也都是有意義的。
三、從另一方面說，即使做過壓力測試上線，也不能保證完全能承受上線後的壓力，這個與壓力測試的設計及對預期壓力的估算都有一定的關系。因此沒有100%完全沒有問題的系統，測試是最大程度上規避這些問題帶來的風險，測試的質量也影響系統將來的性能表現。
⑼ 銀行如何對房產貸款進行壓力測試
銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，通過測算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發生的損失，分析這些損失對銀行盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對單家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性做出評估和判斷，並採取必要措施。如假設利率驟升100個基本點，某一貨幣突然貶值30%，股價暴跌20%等異常的市場變化，然後測試該金融機構或資產組合在這些關鍵市場變數突變的壓力下的表現狀況，看是否能經受得起這種市場的突變。
銀行壓力測試步驟和程序：確定風險因素，設計壓力情景，選擇假設條件，確定測試程序，定期進行測試，對測試結果進行分析，通過壓力測試確定潛在風險點和脆弱環節，將結果按照內部流程進行報告，採取應急處理措施和其他相關改進措施，向監管當局報告等。
銀行壓力測試通常包括銀行的信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等方面內容。壓力測試中，商業銀行應考慮不同風險之間的相互作用和共同影響。
（1）針對信用風險可以採取的壓力情景包括但不局限於以下內容：國內及國際主要經濟體宏觀經濟出現衰退；房地產價格出現較大幅度向下波動；貸款質量惡化；授信較為集中的企業和同業交易對手出現支付困難；其他對銀行信用風險帶來重大影響的情況。
（2）針對市場風險的壓力測試情景包括但不局限於以下內容：市場上資產價格出現不利變動；主要貨幣匯率出現大的變化；利率重新定價缺口突然加大；基準利率出現不利於銀行的情況；收益率曲線出現不利於銀行的移動以及附帶期權工具的資產負債其期權集中行使可能為銀行帶來損失等。 （3）壓力測試情景還包括以下情況：銀行資金出現流動性困難；因內部或外部的重大欺詐行為以及信息科技系統故障帶來的損失等。
⑽ 全面風險管理中壓力測試的對象有哪些
同一種風險在不同的場景和壓下表現是不一樣的。例如：某個員工舞弊的風險，在家庭出現變故或者家庭出現金錢緊張的時候，風險是不一樣的。