遠期匯率利率公式

A. 匯率的遠期點數怎麼計算

匯率的遠期點數計算方法：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。

B. 遠期匯率的計算怎麼算呢

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

遠期匯率的計算

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式

可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。

同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。

遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45

由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：

一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。

(2)遠期匯率利率公式擴展閱讀：

遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：

(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。

若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。

C. 遠期匯率公式FR=SR*(1+i人民幣)/(1+1+i美元)的疑惑，請高手解答，感激不盡~

1+i人民幣x6=1+1+i美元
thanks

D. 已知即期匯率和存款年利率怎麼算遠期匯率

歐元兌澳元交叉盤的貨幣對為EUR/AUD。
已知1年期澳元存款利率為6%，歐元1年期的存款利率為3.5%，1年期歐元兌澳元的遠期匯率為1.6468，需要求的是歐元兌澳元的即期匯率。
這道題是從遠期匯率倒算即期匯率。我們假設即期匯率為x，根據利率平價原理求解，即起初等價的歐元和澳元，在1年後的歐元本息與澳元本息等價，1年後的澳元本息除以歐元本息就是1年期遠期匯率。
起初10000歐元可以兌換10000x澳元。
1年後，10000歐元可得本息10350歐元，10000x澳元可得本息為10600x澳元。遠期匯率=10600x/10350=1.6468，可求得x=1.6080

E. 如何通過利率估算遠期匯率

對於貨幣對A/B，其遠期匯率是：即期匯率 + 遠期掉期點(升貼水點)。
遠期掉期點如果是估算，可以用簡化公式：即期匯率*(利率B - 利率A)

即如果貨幣對A/B的即期匯率為2，1年期利率A為4%，B為6%，則3個月的遠期估算匯率：2 + 2 *(6%*3/12 - 4%*3/12)=2+2*0.005=2.01
利率是年化利率，如果期限不滿一年，需要按實際天數折算

理論匯率為：2+2*(6%*3/12 - 4%*3/12)/(1+ 4%*3/12)=2.0099

F. 遠期匯率怎麼計算

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

遠期匯率的計算

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式

可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。

同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。

遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）
一個月遠期匯率為：56/45

由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：

一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。

(6)遠期匯率利率公式擴展閱讀：

遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。

一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。

遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。

G. 用即期匯率換算遠期匯率，怎麼算

六個月遠期：GBP/USD＝（1.8325 0.0108）/（1.8335 0.0115）＝1.8433/1.8450

1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。

2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。

(7)遠期匯率利率公式擴展閱讀：

匯率種類：

(1)按國際貨幣制度的演變劃分，有固定匯率和浮動匯率

①固定匯率。是指由政府制定和公布，並只能在一定幅度內波動的匯率。

②浮動匯率。是指由市場供求關系決定的匯率。其漲落基本自由，一國貨幣市場原則上沒有維持匯率水平的義務，但必要時可進行干預。

(2)按制訂匯率的方法劃分，有基本匯率和套算匯率

①基本匯率。各國在制定匯率時必須選擇某一國貨幣作為主要對比對象，這種貨幣稱之為關鍵貨幣。根據本國貨幣與關鍵貨幣實際價值的對比，制訂出對它的匯率，這個匯率就是基本匯率。一般美元是國際支付中使用較多的貨幣，各國都把美元當作制定匯率的主要貨幣，常把對美元的匯率作為基本匯率。

②套算匯率。是指各國按照對美元的基本匯率套算出的直接反映其他貨幣之間價值比率的匯率。

(3)按銀行買賣外匯的角度劃分，有買入匯率、賣出匯率、中間匯率和現鈔匯率

①買入匯率。也稱買入價，即銀行向同業或客戶買入外匯時所使用的匯率。採用直接標價法時，外幣摺合本幣數較少的那個匯率是買入價，採用間接標價法時則相反。

參考資料來源：網路-匯率

H. 關於遠期匯率的計算，，，，急，，，，

遠期匯率，計算的是價格問題，僅僅涉及到利率差。

比如你說的韓元利率為4% ，而美元為2.5%，
這就涉及到利差，為4%-2.5%=1.5% 這是一年期的利差，那麼120天的利差就是 1.5%*120/365

也就說120天後的雙方的利差額為1.5%*120/365，
遠期匯率為；1120+1120*（4%-2.5%）120/365

swap rate是掉期匯率約定的匯率，指定的匯率，比方你說的120天後的匯率，銀行會有一個報價，我們計算的遠期匯率拋去了這期間匯率的波動。

1美元=1100韓元
1歐元=1.4美元，
那麼1歐元=1.4美元=1.4*1100韓元

希望以上回答對您有幫助