⑴ 期貨中臨近交割月是逼多還是逼空的，是什麼意思
逼空。臨近交割月份時，交易所將按梯度依次提高交易保證金標准，限倉相對較嚴，對交割月合約流動性產生了一定影響。
⑵ 臨近交割日什麼情況會讓價格變化
交割日，有個概念叫交割日效應，所謂的「交割日效應」是指在某個股指期貨合約的交割日臨近時，參與期貨交易的多空雙方為了爭取到一個對自己有利的合約交割價，運用各種手段對期貨乃至現貨價格施加影響。特別是因為股指期貨合約按規定是以股票現貨指數為參照，通過現金進行交收，這樣在最後臨交割時，現貨指數對股指期貨就幾乎是起到決定性的作用，因此也就會有大資金進入現貨市場，導致股指大幅震盪，從而形成「交割日效應」來自fx678財經頻道。
⑶ 商品期貨價格遠低於現貨價格，在臨近交割的時候，是不是都會出現一波上漲來拉近跟現貨的價格
也可以是現貨價格跌一小波以此接近期貨價格。。
⑷ 離期貨合約交割期越近，保證金比率越高有何道理
商品期貨隨最後交易日臨近，收取保證金比率也逐漸提高。這樣做的理論依據是，現貨歷史波幅大小反映了該品種的風險程度，應根據現貨波幅大小設定相匹配的保證金水平。而隨著最後交易日臨近，買賣雙方違約風險相應增加，為保證現貨商和生產商利益，要求提高保證金。
期貨合約是期貨交易的買賣對象或標的物，是由期貨交易所統一制定的，規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。期貨價格則是通過公開競價而達成的。
⑸ 為什麼期貨價格在臨近交割日會越來越接近現貨價格，那這樣豈不是等到交割日用現貨交割就不會賠錢 了啊
就因為到期可以現貨交割，期貨價格在臨近交割日才會越來越接近現貨價格。個人投資者沒有交割現貨資格，到期自己不平倉，會被強平。
⑹ 期貨臨近交割月得時候，比如一個月以內，波動是不是就很小了
臨近交割 交易量和持倉都會變小
主力已經換到新的月份了
⑺ 期貨交割期會影響價格波動
一般講，遠期合約比近期合約價格高，也叫正向市場，高出的部分是倉儲費等。同一品種不同月份的走勢基本相同，不會出現嚴重背離的現場，至於為什麼在走勢圖上不是完全一樣，是因為他們的交易數量差異過大，從而導致的價格波動范圍也不一樣，也就是所謂的：主力合約。一般機構資金都會偏向價格波動大的主力合約從而產生更高的利潤。
另外一種情況，即特殊情況下，在臨近交割日期的時候，有些機構針對有些品種會發生逼倉事件，雖然是小概率，但是一旦發生，必定屍橫遍野。
⑻ 商品期貨價格遠低於現貨價格，在臨近交割的時候，是不是都會出現一波上漲來拉近跟現貨的價格
不一定，你說的情況是逼倉，如果臨近交割，空單主力手上無貨，多單主力的確可以上演逼倉行情。但是這種行情會受到交易所的干預的，比如大幅度上調保證金，約談多空主力等等。咱們國內期貨品種雖然多，但是很多品種其實並沒有太多的套保盤在裡面。比如焦炭，你要知道國企就這樣，講起來套期保值規避風險。但是領導想的不是這樣，萬一價格漲了不就吃虧賣賤了嘛。現貨虧就虧唄，虧的是國家又不是我個人，多一事不如少一事。所以真正做空的企業不多，這種情況下投機盤就在裡面呼風喚雨，臨近交割的時候交易所壓力就很大，確保平穩多空都平掉而不希望多殺空或者空殺多這種極端情況
⑼ 期貨交割臨近對股票有什麼影響，求解釋，沒想沒想明白啊
不需要明白，這個就是一個上漲下跌的理由
⑽ 臨近交割月，期貨的價格變化有什麼特點
臨近交割月，波動一般是越來越大，不過沒有絕對的
假設空方沒有移倉，那麼就會現貨交割或者現金交割
可以通過期貨軟體或者交易所官網查看多空持倉