1. 滬深300股指期貨與滬深300的關系
樓主：
滬深300指數是滬深300股指期貨的基礎標的物；滬深300股指期貨是回滬深300指數的價格預期。請記答住，因為滬深300股指期貨擁有期貨的提前價值發現功能，因此在一般的充分流通市場中，都是滬深300股指期貨引導滬深300現貨指數的走勢。對滬深300指數具有領漲領跌作用。由於價格發現功能和市場普遍存在的理性預期，在一個充分流通市場，滬深300股指期貨領先滬深300指數走勢，股指期貨將具有明顯的領漲領跌作用。當市場預期滬深300指數將上漲時，股指期貨會領先並帶動滬深300指數上漲，反之，股指期貨會領先並帶動滬深300指數下跌。
2. 股指期貨指數是不是就是滬深300指數
不一樣的。股指期貨和滬深300指數是有差價的，但是滬深300指數相對與股指的「現貨」。所以股指的價格以滬深300為基礎上下波動。所以你會看到滬深300指數2000點，但是股指2200點
3. 滬深300指數與滬深300股指期貨的關系
滬深 300 指數期貨合約文本 (暫定)
交易品種
滬深 300 指數
英文代碼
IF
中文簡稱
滬深 300 期貨
合約價值
300 元 * 滬深 300 指數
最小波動價位
0.2點（ 60 元）
價格限制
熔斷價格：前一交易日結算價 ± 6% ，每日一次，最後交易日不設
漲跌幅度：前一交易日結算價 ± 10% ，最後交易日不設
連續 2 個漲跌停板（商品期貨為 3 個）
當日結算價
某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。
最後一小時無成交且價格在漲 / 跌停板上的，取停板價格作為當日結算價。
最後一小時無成交且價格不在漲 / 跌停板上的，取前一小時成交價格按成交量的加權平均價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價。
當日無成交價格的，結算價按以下方式確定：
( 一 ) 收盤時刻有雙邊報價，取市場最高買價與最低賣價的平均價為結算價；
( 二 ) 收盤時刻市場無買方報價，取市場最低賣價為結算價；
( 三 ) 收盤時刻市場無賣方報價，取市場最高買價為結算價；
( 四 ) 收盤時刻買賣雙邊均無報價，取當日有成交的離交割月最近合約作為基準合約，該合約當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約昨日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。
如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。
( 五 ) 採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，交易所結算小組有權另行決定當日結算價。
最低交易保證金
合約交割月份
交易當月起連續的二個月份，以及 3 、 6 、 9 、 12 月中二個連續的季月
交易時間
上午 9 ： 15~11 ： 30 下午 1 ： 00~3 ： 15 3 ： 30~5 ： 30 （正式交易取消此段）
最後交易日 上午 9 ： 15~11 ： 30 下午 1 ： 00~3 ： 00
最後交易日
合約到期月份第三個星期五
最後交割日
同最後交易日
交割方式
現金交割
交割結算價
最後交易日滬深 300 指數最後 2 小時的算術平均價
交易結算手續費
20 元 / 張（交易、結算費各 10 元）
交割手續費
20 元 / 手
交易指令類型
市價指令、限價指令、取消指令，均當日有效（商品期貨僅限價、取消指令兩種）
每次下單數量（ X ）
1 ≤ X ≤5 00 （手）
限倉數量（按單邊計算）
投資者：同一品種單個合約單邊持倉 5000 手
結算會員：當某一月份合約市場總持倉量超過 40 萬手 ( 雙邊 ) 時，結算會員該合約持倉總量不得超過總量的 25 ％
熔斷制度：
每日開盤之後，當某一合約申報價觸及熔斷價格時且持續一分鍾，對該合約啟動熔斷機制。
( 一 ) 啟動熔斷機制後的連續十分鍾內，該合約買賣申報價格不得超過熔斷價格，繼續撮合成交。啟動熔斷機制十分鍾後，取消熔斷價格限制， 10% 的漲跌停板生效。
( 二 ) 當某合約出現在熔斷價格的申報時，開始進入熔斷檢查期。熔斷檢查期為一分鍾，在熔斷檢查期內不允許申報價格超過熔斷價格，並對超過熔斷價格的申報給出恰當提示。
( 三 ) 如果熔斷檢查期未完成就進入了非交易狀態，則熔斷檢查期自動結束。當再次進入可交易狀態時，重新開始計算熔斷檢查期。
( 四 ) 熔斷機制啟動後不到十分鍾，市場就進入了非交易狀態，則重新開始交易後，取消熔斷價格限制， 10% 的漲跌停板生效。
( 五 ) 每日收市前 30 分鍾內，不啟動熔斷機制，但如果有已經啟動的熔斷期，則繼續執行至熔斷期結束。
( 六 ) 每個交易日只啟動一次熔斷機制，最後交易日不設熔斷機制。
漲跌停板
第一個漲跌停板（ D1 ）
保證金
? ↗ 10%
漲跌停板
10%
第二日（ D2 ）未出現漲跌停板
保證金
恢復
漲跌停板
10%
第二日（ D2 ）出現反方向漲跌停板
（視作新一輪單邊市開始）
保證金
10%
漲跌停板
10%
第二日（ D2 ）出現同方向漲跌停板
D2 為最後交易日
直接進行交割結算
D2 非最後交易日
一種或多種風險控制措施：
1 、暫停交易
2 、調整漲跌停板幅度
3 、提高交易保證金
4 、暫停開新倉
5 、限制出金
6 、限期平倉
7 、強行平倉
8 、其他風險控制措施
強行減倉：
強制減倉是指交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單 , 以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利投資者按持倉比例自動撮合成交。同一投資者雙向持倉的 , 則其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算，其餘平倉報單與其對鎖持倉自動對沖。具體強制減倉方法如下：
( 一 ) 申報平倉數量的確定
在第 D2 交易日收市後 , 已在計算機系統中以漲跌停板價申報無法成交的、且投資者合約的單位凈持倉虧損大於或等於第 D2 交易日結算價的 10% 的所有持倉。
若投資者不願按上述方法平倉可在收市前撤單 , 不作為申報的平倉報單。
( 二 ) 投資者單位凈持倉盈虧的確定
投資者該合約單位凈持倉盈虧，是指投資者該合約的單位凈持倉按其凈持倉方向的持倉均價與當日結算價之差計算的盈虧。凈持倉方向的持倉均價是指投資者該合約凈持倉方向的所有持倉的實際成交價按其成交量的加權平均價。
( 三 ) 凈持倉盈利投資者平倉范圍的確定
根據上述方法計算的投資者單位凈持倉盈利大於零的投資者的所有持倉都列入平倉范圍。
( 四 ) 平倉數量的分配原則
交易所把申報平倉的數量分配給單位凈持倉盈利大於零的投資者。如果單位凈持倉盈利大於零的持倉數量大於或等於申報平倉的數量，則根據申報平倉數量與單位凈持倉盈利大於零的持倉數量的比例 , 將申報平倉數量向單位凈持倉盈利大於零的持倉分配實際平倉數量 ;
當單位凈持倉盈利大於零的持倉數量小於申報平倉數量 , 則根據單位凈持倉盈利大於零的持倉數量與申報平倉數量的比例，將單位凈持倉盈利大於零的持倉數量向申報平倉投資者分配實際平倉數量。若還有剩餘則不再分配。
( 五 ) 強制減倉的執行
強制減倉於 D2 交易日收市後由交易系統按強制減倉原則自動執行，強制減倉結果作為 D2 交易日會員的交易結果。
( 六 ) 強制減倉的價格
強制減倉的價格為該合約 D2 交易日的漲 ( 跌 ) 停板價。
( 七 ) 強制減倉當日結算時交易保證金恢復到正常水平，下一交易日該合約的漲跌停板幅度按合約規定執行。
( 八 ) 由上述減倉造成的經濟損失由會員及其投資者承擔。
滬深300指數簡介
由上海證券交易所和深圳證券交易所聯合編制的滬深300指數將於2005年4月8日正式發布。
滬深300指數簡稱:滬深300；
指數代碼:
滬市000300
深市399300。
滬深300指數以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻。
樣本選擇標准為規模大、流動性好的股票。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。
www.qhlt.info
4. 滬深300指數期貨與滬深300股票之間的關系
首先，滬深300指數期貨，簡稱股指期貨，它是以你說的滬深300指數為標的物的，而滬深300指數又是以滬深300隻股票作為樣本的。3者之間是有聯動關系的。
第二，股指期貨推出就像創業板上市的時候，那麼多人去爆炒，導致第一天就漲停一樣的。每個新品種推出的時候，市場都會有利好的預期。但事實上，理性的投資者不會簡單的認為滬深300指數一定會上漲。
第三，想用股票去影響期貨，從技術上來講是不可能的，因為股票是沒有杠桿作用的，要影響股票需要的資金量太大了。相反，用期貨期貨去影響股票還是可能的。所以有種說法，說私募基金這些機構投資者也許會有人想這么操作，也就是說從技術上來講私募基金是可能影響股指期貨，但是，從可操作性上來講，是蠻困難的。網上說的股票上漲那是說短線上漲。只要有了股指期貨，今後股票不可能像以前一樣，一味的牛市上漲，而是會慢慢回歸理性。因為股指期貨是有做空機制的，而且在交割日最終會和滬深300指數現貨回歸一致的。
5. 什麼是股票指數期貨滬深300指數期貨1手是什麼意思
股票指數期貨就是進入市場是通常說的股指期貨。 股指期貨實際上也是期貨的一種，只不過由於買賣的標的物是股票指數。雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。 在理解手術之前還要理解一下這個保證金機制。簡單點說保證金機制也可以理解為押金機制。股指期貨沒手的保證金是合約價值的12%。 股指期貨定義每個點值為300元,每手合約的價值應當等於當前點位乘以300。如現在的點位3000點,每手合約的價值為3000×300=90萬元。要想買一手合約需要的保證金為價值的15%至20%,依照20%的水平來看,買入一手股指期貨的合約需要18萬元。 多說一句中國的股指期貨目前就只有滬深300指數。開戶門檻比較高是50萬元 希望能對您有幫助，如果還有什麼不明白的可以追問我 望採納謝謝
6. 股指期貨一個點300元是什麼意思
意思就是如果你做一手，波動一個點就是300元。比如從2000變化到2001，你的盈虧就是300
做一手所需資金要看當前的點位，比如當前是2000點，一點300元，就是2000*300=60萬，由於期貨的保證金在10%左右，6萬就可以
7. 股指期貨和滬深300指數有關系嗎
樓主：
通常情況下，股指期貨走勢與標的指數的關系是「跟隨」，但股指期貨會在一定程度上影響滬深300指數。具體表現為：
1、股指期貨短時間內領先於指數的快速上行或下行走勢，如果在較大程度上影響了投資者的情緒，那麼會促動投資者買入或者賣出300指數成分股票的買進或賣出，從而影響到滬深300指數的變動。
2、在中國當前監管水平下，會有機構通過在股指期貨上先建立相應的倉位，然後在滬深300指數走勢的關鍵時候或點位上通過買賣300指數成分股的方式影響指數的走向，讓指數向著有利於自己期指持倉的方向運動。
8. 什麼是滬深300股指期貨
1、股指期貨代碼是什麼意思?比如主力合約IF1212，IF是代表滬深300股指期貨，1212代表2012年12月份，合約有個四月份是當月，次月以及隨後的兩個季月，每個月的第三個周五交割，11月的合約已經交割了，所以現在的合約是12月、明年1月3月6月。2、滬深300股指期貨代碼：IF是滬深300股指期貨的特有代碼，後四位代表年份和月份。當前月份為6月，因而在交割日前，也就是6月份的第三個周五之前，四個合約分別為：當月合約，即6月合約 IF1006下月合約，即7月合約 IF1007下個季度月合約，即9月合約 IF1009下下個季度月合約，即12月合約 IF1012
9. 請問滬深３００是什麼意思股指期貨和滬深３００指數的關系
滬深300指數
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本編制而成的成份股指數。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。滬深300指數是滬深證券交易所第一次聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數。它的推出，豐富了市場現有的指數體系，增加了一項用於觀察市場走勢的指標，有利於投資者全面把握市場運行狀況，也進一步為指數投資產品的創新和發展提供了基礎條件