❶ 如何計算證券組合的期望收益率
投資組合的結果用收益率來衡量。
收益率等於收入減支出除以支出乘100%
❷ 計算證券組合的期望收益率，十萬火急
0.15×0.08+0.2×0.1+0.25×0.15+0.22×0.18+0.18×0.2 = 0.1451
所以證券組合的期望收益率為14.51%
❸ 證券組合的期望收益率需要怎麼計算公式是什麼
投資組合的結果用收益率來衡量。
收益率等於收入減支出除以支出乘100%
❹ 求一項投資組合的預期報酬率，方差
市場組合的回報率=8%+20%=28%
他自己的資金為5000，借款10000，預期回報=15000*28%-10000*8%=3400
預期回報率=3400/5000=68%
他用了三倍杠桿，
標准差=24%*3=72%
❺ 你的投資組合的預期收益率和方差各是多少
預期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%
相關系數是0.6不是0.6%吧？
方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394
標准差=23.75%
❻ 預期收益率和預期報酬率一樣嗎有什麼不同
我的理解是一樣的，不知道有沒什麼問題。
但是預期收益率與預期報酬率應用的模型有點區別：
預期收益率主要是在應用於CPAM模型
資產i的預期收益率
E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf: 無風險收益率
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
βi: 投資i的β值。
E(Rm)-Rf為投資組合的風險溢酬。
預期報酬率一般更傾向用於SHL模型
證券市場線是以Ep為縱坐標、βp為橫坐標的坐標系中的一條直線，它的方程是：Ei＝ri+βi(Em-ri)。其中：E和β分別表示證券或證券組合的期望收益率和β系數，證券市場線表明證券或組合的期望收益與由β系數測定的風險之間存在線性關系。
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關於這兩個模型，我的理解是一種是單個資產的，一個是資產組合。其實內容是一樣的
❼ 市場投資組合的預期報酬率是多少
Rm是平均的收益率，也就是包括所有投資選擇的組合即市場組合要求的收益率，你可以上網查一個市場平均水平是多少。
❽ 期望報酬率和風險報酬率有什麼區別是不是只有證券組合才有風險報酬率
期望報酬率=無風險報酬率+風險報酬率
❾ 股票的預期報酬率
什麼是預期收益率？
預期收益率也稱為期望收益率，是指如果事件不發生的話可以預計到的收益率。預期收益率可以是指數收益率也可以是對數收益率，即以市場指數的變化率或指數變化率的對數來表示預期收益率。
預期收益率的計算
在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是至今大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。
比較流行的還有後來興起的套利定價模型(APM)，它的假設是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩個投資組合面臨同樣的風險但提供不同的預期收益率，投資者會選擇擁有較高預期收益率的投資組合，並不會調整收益至均衡。
需要說明的是，在投資組合中，可能會有個別資產的收益率小於0，這說明，這項資產的投資回報率會小於無風險利率。一般來講，要避免這樣的投資項目
首先確定一個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了一個投資者將其資產從無風險投資轉移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是你投資組合的預期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數字一般情況下要大於1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。
風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。
對於無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好的選擇。
該股可以買入。
❿ 證券組合的預期報酬率和標准差
該判斷題答案是正確。解答過程如下：
根據題意，相關系數為1時，組合的標准差為各證券標准差的簡單算術平均數，組合標准差＝(12%+8%)÷2=10%；相關系數為-1時，組合標准價=[0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×0.5×(-1)×0.12×0.08+0.5×0.5×1×0.08×0.08]×1÷2=0.02。
證券組合的預期報酬率就是指組成證券投資組合的各種證券的期望報酬率的加權平均數，其權數是各種證券在整個證券組合總額中所佔的比例。
標准差，是離均差平方和平均後的方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標准差未必相同。